確率で考えるFX

「カンや経験に頼らない、確率で考えるFX」がこのブログのメインテーマです。

自動売買プログラム（＝システム）は、為替データの情報収集～分析～判断～通貨売買～記録までの全てを自動的に行ってくれますから、一回一回のトレード結果に一喜一憂しないで、大局を見て最終的に利益を出すような、いわゆる戦略的な投資がしやすい環境が得られます。

その時に役に立つのが、確率で考える投資スタイルです。例えば、利益額の期待値がプラスの数字であることが分かれば、確率の世界には大数の法則というものがありますので、回数をやればやるほど徐々に理論値どうりの利益がでてきます。 「今回は儲かったが、次回は大損するかも・・・」とビクビクしながらやるトレードから脱却して、やれば、やるほど確実性が増して行くのです。

また、最悪どこまで損する可能性があるかの確率的な最悪値（＝最大ドローダウン，リスクとも呼びます）を数字で知っておくことは、重要な意味があります。投資する時点で覚悟ができますので、いざというときに慌てないですみますし、その前にそれだけの損失を出すことが覚悟できないのであれば、一旦投資をしないで、もっと低リスクで使えるシステムを探すか、そのようなものが出てくるまで待てば良いのです。

さらに、ポートフォリオを作ることによってリスクは、自由に大きくしたり小さくしたりコントロールできるようになります。リスクがコントロールできていれば、予想外のドローダウンで落ち込んだり、元々手を出してはいけないリスクの大きな投資を避けることができるようになります。


システムトレードで成功するために重要なのは、単純に過去データに基づいて成績をシミュレーションしたり、過去に"実績" のあるシステムを利用したりすることではありません。なぜなら、売買ルールがたまたま当時の値動きに合っていただけの"まぐれ"かもしれないし、単にパラメータ（変数）を過去データにこじつけただけかもしれないからです。
では、そうした偶然性を排して、システムの真の実力を評価するためにはどうしたらよいでしょうか。そこで役立つのが「確率統計の知識」です。

本格的なシステム分析にチャレンジするなら

現代の錬金術師シリーズ 90
「使える売買システム判別法　確率統計で考えるシステムトレード入門」

パンローリング　Ａ５判横組　297 ページ
定価　2,940円（税込み）

書籍概要

この本では、システムの「優劣」を判断する分析方法、そして選んだシステムを使いこなすためのノウハウ、アイデアについて解説しています。そのために必要な確率統計の基礎知識や計算方法について、具体的かつ実践的に紹介しています。

＜メインコンテンツ＞
・システムトレードの出発点は、システムの実力を見極めることです。そのために、母平均の信頼区間やプロフィットファクターとトレード回数の関係から、偶然のノイズの奥にあるシステムの実力に迫ります。
・安全に、長くトレードすることでシステムの実力どおりの利益を得ていくのが、確実なシステムトレードのやりかたです。そのために、標準偏差、最大の連続負け数から真の最大ドローダウン＝リスクを定量的に予測する方法を解説します。
・効率的に資金を運用するためには、トレードの結果として得られるリターンを把握する必要があります。そのために、回帰分析や相関分析といった統計的な手法を利用します。
・リスクを知るだけでなく、コントロールして安全で効率的な資金運用をするためには、ポートフォリオをつくる技術が必要です。そのためのノウハウやポートフォリオ理論などについて解説します。
・システムトレードでは、システムの採用から、変調を知ってそれを落とす（ポートフォリオからはずす）までのトータルで利益を考える必要があります。そのためにＴ検定や二項分布の計算によって、システムの変調に、できる限り早く気づくためのテクニックを解説します。