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| 2010.09.02 | トレードシグナル③ |
|---|---|
| 2010.08.24 | システムトレードのメールセミナーはじめました |
| 2010.08.12 | 【ブログ読者限定】メタトレーダのEA購入者プレゼント! |
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システムトレードを行う時にパソコン上で使うソフトウェアのことです。従来は、プログ
ラムによる自動売買をするためには、かなり高度なコンピュータの知識が必要でした。ま
た、プログラムを動作させるまでの設定などもかなり手間がかかりました。自動売買プロ
グラムと人との間に立つことで、それを簡単にできるようにしたのが、システムトレード
ツールです。最近は、使いやすいものが開発され、誰もがそれを手軽に利用できるように
なってきました。また、そうした先端的なシステムを活用できる証券会社やFX会社も増え
てきています。
詳しくはこちらの関連記事へ
システムトレードツールや提供する会社により異なりますが、一般に自動売買プログラム のことを「システム」や「ストラテジー」、「EA(Expert Advisor)」などと呼んでいま す。このブログで「システム」という場合は、市場の分析から売買注文までを一貫して自 動実行するタイプの自動売買プログラムを指しています。一般に使われるシステムの意味 とは異なりますのでご注意ください。
多数のシステム(=自動売買プログラム)と、それを管理するためのシステムトレードツ
ールを組み合わせたものの全体をまとめて、このブログでは自動売買システムと呼ぶこと
にしています。
これまで、各社まちまちでしたが、金融庁によるレバレッジ規制により、2010年8月をめ どに、レバレッジの上限を50倍、さらに2011年8月には上限25倍に制限される見込みです 。その目的は投資家の保護ですが、私はそれでも高すぎで、せいぜい5倍程度までが限度 と考えています。自動売買では、24時間のチャンスが行かせる強みを生かして、リスク の小さなトレードを数多くこなすことで、利回りを上げることができますので、あえて高 いレバレッジをかけるような危険を冒す必要はないと思います。
確率的に今後期待できると考えられる利益額のことです。拙著「らくらく儲ける!しっか
り儲ける!FX自動売買入門」や「使える売買システム判別法 確率統計で考えるシステム
トレード入門」などでは、10Kロット(1万通貨)を設定した場合の、1ヶ月当たりの期
待利益を算出する方法を解説しています。
ただし、一ヶ月毎に期待利益に近い成果がでる可能性は高くないということに、ご注意く
ださい。一ヶ月程度ではトレードの回数が少ないために偶然の要素が大きく影響して、理
論値に近い結果はでません。最低でも3ヶ月程度のレンジで結果を見る必要があります。
ある投資を決定する場合、そのことによって最悪の場合どの程度の損失を招くのか(=リ スク)を把握して判断することが大切です。拙著では、リスクの指標として確率的に将来 発生し得るドローダウンを予測する方法について解説しています。
● 最大ドローダウンの使い方(超基礎編)
例えば余剰(最悪無くしても良い)資金5,000ドルを口座に入れて、トレードをする場合
、Aシステムの最大DDが5000ドル、Bシステムの最大DDが1500ドルと分かっていると
すると、Aシステムを選択することはできません。なぜなら、確率は非常に低いですが、
最悪5000ドルを失って、証拠金が不足することで強制的にロスカットされてしまう可能性
があるからです。この場合、Bシステムならリスクが小さいので投資でき、ロット数は3
0Kロットが最大ということになります。
計算式:5000÷1500>3×(10K)
(実際にはFX会社毎の強制ロスカットの基準やレバレッジ設定によって投資可能な最大
ロット数が変わりますので、証拠金残高には余裕をもっておくことが必要です。)
どれほど優秀なシステムでも、あらゆる市場環境に対応できるオールマイティなシステム は存在しません。半年以上安定的して利益を出し続けていたシステムが、ある時急に大き なドローダウンを発生させるなどということは、よくあることです。その場合は、マーケ ットの値動きに従来と異なる何かが起こっており、その変化にシステムが対応できないこ とを示しています。このような状況を、このブログではシステムの変調と呼んでいます。 そのような環境変化に対応するためには、常にシステムのトレード実績をウォッチしなが ら、変調を発見したら即座にポートフォリオからはずして、損失を最小限に抑えることが 大切です。
通貨レートの変動の激しさをボラティリティという指標で表します。同じシステムでもボ ラティリティの高い時期には、大きな利益や、逆に大きな損失を出しやすくなります。つ まり、市場の状態によっては、当初の想定よりリスクが大きくなることがあるので、シス テムトレードといっても、ボラティリティに注意しておくことは大切です。
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