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現代ポートフォリオ理論の注意点

リスク予測の注意点

現代ポートフォリオ理論を使う上での、リスク額(最大ドローダウンの予測)について、拙著の他の部分では、リスク額の算定に危険率を1%としていますが、現代ポートフォリオ理論の計算に利用する場合は、それでは危険率が大きすぎます。100万分の1(0.0001%)程度で計算する必要があります。拙著の他の部分で危...

必要な投資規模

ここでは、現代ポートフォリオ理論を利用する場合の、適切な投資規模について解説します。拙著では264頁の「ある程度投資規模が大きくないと効率的フロンティアが利用できない・・・」の箇所にあたります。実はポートフォリオ理論に関しては、この部分が一番間違えやすく、また質問が多いところです。私の経験上言うと、...

相関係数の考え方

ここでは、相関係数の考え方について解説します。『使える売買システム判別法』のP267~は「相関係数」を0という前提で、書いています。このあたりの事情について、拙著では詳しく説明せずに、ただ結論だけ「0を前提にする」と書いているので、不安になる読者の方が多く、質問が多いところです。「実際には0ではない...

おすすめの参考文献

ここでは参考文献についてお話します。現代ポートフォリオ理論(MPT)の勉強をもっと深くしてみたいが、良い入門書はないか? という方には、私は根岸康夫著『現代ポートフォリオ理論講義』をお勧めしています。「日本一わかりやすいMPT」と謳っているように、本来難解なPMTを図とグラフで懇切丁寧に解説してます...

ソルバーの設定法

ここでは、ソルバーの設定値について解説します。拙著では、エクセルのソルバーを利用して、ポートフォリオの最適解を導く方法を解説していますが、「実際に自分の利用しているシステムでソルバーを利用してみたが、予想の値に収束しない。」という質問がよくあります。このケースで一番多いのが、リスク額(図表8.7であ...