FX自動売買システムが、あなたの代わりに24時間不眠不休でプロ並みのトレードをやってくれる!山本克二
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統計学の分析手法

通貨ペアを通してのストラテジー分析:ExoticFx

ミラートレーダー:EXoticFX(全通貨)
ミラートレーダーのストラテジーを評価する際、その分析対象としては、通貨ペアの違いも含めて一つのストラテジーとして捉えるのが一般的です。例えば、ExoticFx(USDJPY)とExoticFx(RURJPY)を個別に分析・評価します。これは、運用する通貨ペア毎にマーケットの特性が違うため、同じストラ...

ストラテジーの相関係数を計算するのに必要なサンプル数は?

【質問】『使える売買システム判別法』などで紹介されている相関係数は、ある程度のサンプル数がないと、信頼性がないと思います。シストレの検証に利用するには、どのくらいのサンプル数を集める必要があるとお考えでしょうか?【回答】相関分析のような統計学の手法をトレードに利用する際、サンプル数が多いほど、確かな...

統計学の基礎を学ぶのに良い本は?

【質問】統計学を本格的に学びたいと思うようになりました。数学も不得意な初心者ですが、どのような本からスタートすればいいでしょうか?【回答】私は、本当の基礎からという方には、小島寛之著「完全独習 統計学入門」、鳥居泰彦著「はじめての統計学」の2冊をお勧めしています。どちらも、統計学の知識の無い読者を対...

システムのトレード結果を独立試行と考えてよいか?

【質問】勝率の変化による変調検出で利用しているニ項分布はn回の独立した試行が前提だと思います。しかし、トレンドフォローのシステムなどでは、市場環境によっては連勝、連敗が多く発生するような気がします。そのようなタイプのシステムでは、独立試行を前提として考えることに問題はないのでしょうか?【回答】システ...

相関係数は完全にゼロにならない場合のリスク予測は?

【質問】 『使える売買システム判別法』P267~では「相関係数」が0という前提で記載されていますが、実際にシステムを組む場合には0にならないと思います。2つのシステムの相関を調べる方法を教えてください? 【回答】このあたりについて拙著では詳しく説明せずに、結論だけ「0を前提にする...

システム間の相関係数の計算方法は?

【質問】ご著書にポートフォリオに組み込むシステムは相関性が低いものを選んだほうが良いとありましたが、システムの相関性はどう判断すればいいでしょうか?【回答】例えば1日とか1時間のような期間損益をエクセルに並べて、相関係数を取る方法もありますが、操作が複雑な割には、あまり正確なことが分かりません。設定...

正規分布を仮定した推論には誤差があるのでは?

【質問】「使える売買システム判別法」では、損益パターンが正規分布していることを仮定していると書いていますが、現実には正規分布とは考えられないような損益パターンの売買システムもあるのではないでしょうか。その場合、紹介している分析手法は有効なのでしょうか?【回答】このご質問は、システムトレードに限らず、...

システム分析に利用するデータの「安定」を判別する基準は?

【質問】「使える売買システム判別法」(161ページ)に「システムの性能が安定してきたと判断したため、その時点からのデータを分析に利用した」という意味のことが書いてありますが、この「安定」はどのような基準で調べるのでしょうか?【回答】「安定」という言葉は、ここではシステムの売買ルール(ロジック)やパラ...

エクセルのソルバーが最適解に収束しないのですが?

【質問】 「使える売買システム判別法」を読んで、エクセルのソルバーを使ってポートフォリオを作ってみたのですが、マイナスの%などが出てきてしまいした。また、変化させるセルを0%以上と条件をつけると、ポートフォリオ内の1つのシステムが100%になりその他のシステムは0%になってしまいます。どの...

モンテカルロ・シミュレーションについて詳しく知るには?

【質問】『FX自動売買・ガチンコ投資必勝技』で解説されていたモンテカルロ・シミュレーションに大変興味をひかれました。もっと深く勉強をしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?【回答】モンテカルロ・シミュレーションという言葉を、初めて聞く読者もいると思いますので、最初に簡単に説明してから、回答し...

統計学的な推定をするのに必要なサンプル数は?

【質問】『使える売買システム判別法』を読んで、システム分析を勉強しています。統計的に根拠のある分析をするためには、最低どのくらいのサンプル数、すなわち何回トレードした結果が必要でしょうか?【回答】統計学関連の本の中には最低限必要なサンプル数の基準が書かれたものがあり、私も初心者向けには30以上必要な...

相関分析をする際のシステムの選定方法を教えてください。

【質問】『使える売買システム判別法』の249ページで紹介されている相関分析を、最新のデータでしてみたいと思っています。そのためには、分析すべきシステムを絞り込むことが必要ですが、ご著書では「55本のシステムをピックアップして・・・」とありました。具体的に、どのような基準でそれらを絞り込んだのでしょう...

取引日付がテキストになっている時の対処法は?

【質問】Tradencyミラートレード「ストラテジー検索」タブ・カスタムフィルタで表示したシステムのデータをエクセルファイルとしてダウンロードしました。ところが、そのデータの「取引開始日」が、エクセルの「並べ替え」機能で、上手くソートできません。どうしたらいいでしょうか?【回答】ダウンロードしたデー...