FX自動売買システムが、あなたの代わりに24時間不眠不休でプロ並みのトレードをやってくれる!山本克二
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システム寿命の見極め方

シストレでt検定の値が変化した場合の対処法は?

【質問】『使える売買システム判別法』で紹介されているt検定を、EA(ストラテジー)の変調検出を目的に使っていますが、値が絶えず変化するのが気になります。0.05を下回らなくても、値が下がった場合や、その逆に上がった場合には、そこからどのような事が読み取れるのでしょうか?【回答】統計学的な検定では、か...

特定の日や曜日にドローダウンする癖のあるストラテジーは?

【質問】「システム毎に特定の日付・曜日にドローダウンが発生するクセがあるのでは?」という仮説を立てました。そこで「このシステムは何日と何曜日に一時停止する」と決めて運用するアイデアを思いついたのですが、この方法は有効でしょうか?【回答】この場合、システムの成績にある一定の法則性があると仮説を立てたわ...

寿命がきたシステムは二度と使えないものでしょうか?

【質問】システムには寿命がある、というのは経験上も納得できることですが、一度寿命がきたシステムは同じ設定ではニ度と使えなくなるものなのでしょうか?相場はトレンドとレンジを繰り返しており、その相場の状況がまた変化すれば使えるようになるのではないでしょうか?【回答】この質問には2つのことが含まれているよ...

変調検出のための勝率はどのくらいの期間の平均を使うのですか?

【質問】『使える売買システム判別法』では、勝率の変化によってシステムの変調を知る方法について書かれていますが、実際のデータでは、勝率はいつも変化しています。例えば、Tradencyのミラートレードでは、30日、90日、180日、全期間などの中からどれを利用するのがいいでしょうか?【回答】システムトレ...

変調に気づいた時にシステムを落とすタイミングは?

【質問】システム変調に気づいた時にシステムがポジションをとっている場合、その取引きをすぐに終了するか、システムがその取引きを終了するまで待つか、どちらが賢明でしょうか?この取引きを、最後にするとシステムに設定できればいいと思いますが、もしできないなら、やめようと思ってたのに、またポジションをとってし...

一度落としたシステムを利用再開するタイミングは?

【質問】「使える売買システム判別法」第4章のT検定で、システムの変調が確認できて、一度トレードを中止した場合、再度トレードを開始させるタイミングは、どの様な時でしょうか?【回答】P値が0.05を割り込んだので変調と判断してトレードを中止し、その後持ち直したように見えると、システムを再度利用したくなり...