FX自動売買システムが、あなたの代わりに24時間不眠不休でプロ並みのトレードをやってくれる!山本克二
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良いストラテジーの選び方

ドローダウンが小さなストラテジーは優秀か?

【質問】ミラートレーダーなどの自動売買ツールが提供しているストラテジーのデータを見ると、過去にほとんどドローダウンしていないものがあります。このようなストラテジーは性能が高いと考えていいでしょうか?【回答】結論から言いますと、過去データでドローダウンしていないこととストラテジーの実力とは、あまり関係...

ストラテジー運用データの信頼性はどのように確かめるか?

【質問】購入したEAを、MT4で運用しています。公開されているバックテストの結果が良かったので購入したあるEAが、実運用に入ると途端に成績が落ち始めました。『使える売買システム判別法』に出ている信頼区間推定をやってみた結果も、実運用後は、ほぼマイナスの値に落ちています。システムを購入する前に、信頼で...

信頼区間はOKでもP値が部分的に0.05未満の場合は?

【質問】システムの判別方法として信頼区間と同時にT検定も行なっていますが、信頼区間はOKでもP値が部分的に0.05未満になっている場合が少なからずあります。一定期間、例えば過去90日間のP値が安定していれば問題ないシステムと判断しても良いでしょうか?【回答】結論からいいますと、一定期間のT検定をシス...

利用する売買システムの中身(ロジック)が分からないのは不安です。

【質問】調達派のトレードで、プロのノウハウが入ったシステムを使うのは魅力があります。しかし、そのシステムがどのようなルールで売買するのか、つまり中身が分からないで利用するのは不安です。【回答】同じ不安を感じて、他人の作ったシステムの利用を躊躇しているという話をよく聞きます。大切な資金を使ってのトレー...

再チューニング(再最適化)とはどのようなものでしょうか?

【質問】『FX自動売買・ガチンコ投資必勝技』P76で触れられている「再チューニング」とはどのようなものでしょうか?【回答】他でも述べているように、システムには寿命がありますから、パラメーターやロジックの一部を手直しして、システムの延命を図ることを、ここでは再チューニング(再最適化)と言っています。拙...

不安定なPFを基準にしてシステムが判別できるのでしょうか?

【質問】「使える売買システム判別法」や「FX自動売買・ガチンコ投資必勝技」で紹介されているPFを基準にしたシステムの選び方について質問します。PFの値は、毎週その数値が変わります。これほど大きく変動する指標を、システム選びの基準にして良いのでしょうか。【回答】このあたりは統計的検定に独特の考え方があ...

利益が出ていてもt検定のp値が0.05以下になる場合の解釈は?

【質問】現在、自作したものと購入したものを含めて、複数のシステムを平行して運用しています。それぞれの成績をコピーし、t検定を行ったところ、着実に利益が出ている局面においても、p値が0.05以下になるものがありました。この現象はどのように理解すればよろしいのでしょうか?【回答】t検定で分かることは、正...

ほとんどドローダウンしないシステムはあり得るでしょうか?

【質問】販売されているシステムのデータを見ると、ほとんどドローダウンしないものがありますが、これは性能の高い(リスクの低い)システムと考えていいでしょうか?【回答】シストレで勝つためにはドローダウンはつき物です。しかし、実際その体験はつらいものですから、勝ち続けてドローダウンしないシステムがほしくな...

勝率の高い自動売買システムは優秀でしょうか?

【質問】例えば、「FX自動売買・ガチンコ投資必勝技」にあるプロフィットファクターの基準値を上回るようなシステムがいくつもある時、勝率の高い方を選ぶのは良い方法でしょうか?【回答】勝率は計算のためのデータとしては使いますが、それそのものが高い、低いということからは、何も判断できないと考えます。実際に、...

システム評価のための信頼できるデータ入手法は?

【質問】ある売買システムのバックテストがすばらしかったので、購入したのですが、実運用に入ると同じ結果がでませんでした。『使える売買システム判別法』に出ている信頼区間推定をやってみた結果も、実運用後は、ほぼマイナスの値に落ちてしまいました。システムを購入する前に、信頼できるデータを手に入れる方法はあり...