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大数の法則を効かせる(第9話)

今回は、大数の法則について解説します。確率・統計でトレードを考える際に、非常に重要なキーワードですので、ここで是非イメージを掴んでいただきたいと思います。

最初に、大数の法則ということばの意味ですが、数多くやっていくと経験的確率が理論的確率に近づいていき、無限回でそれが一致するというものです。例えばコインを3回投げると、場合によっては3回とも表が出るようなことがあり得ますが、これを千回一万回とやっていくと表の出る確率はどんどん理論値の50%に近づいていくことは、経験的にも分かると思います。まぐれの要素が減っていくということです。

トレードの損益になぞってみると、数回トレードした時には、大きく利益を出したり、逆に損をしたりしますが、数多くトレードしていくと、毎回のトレードの平均値は、理論上の平均値に近づいていきます。本来優秀なストラテジーを利用していれば、最初は負けることもありますが、回数を重ねるにつれて、実力が発揮されてくるということです。


トレード結果の平均値
<トレード結果の平均値は収束する>


このことは、数学的にも証明できます。ここまでに統計学の基本的な用語について解説していますので、もう少し統計学的な言い方をすると「試行数が多いと、標本平均が母平均に近づく」現象だということもできます。

標本(サンプル)というのはトレードの場合は、実際に売買の結果として得る資金の変化ですから、もう少し言うと、実際の損益が理論的に導いた母平均の値に近づいていくということです。つまり、この大数の法則を効かせることではじめて、数学的な推定で母集団の平均値を導き出す意味が出てくるというわけです。


サンプルの平均値が母平均に近づく
<サンプルの平均値が母平均に近づく>


逆に、短期的な結果を見る場合には、統計学はあまり役に立たないということも言えます。それでは、どうやってこの大数の法則を効かせるかというと、言うまでもなく、多くのトレードを繰り返すことこそが重要です。つまり、途中でトレードを破たん、中断させずに、数多く実行していくのが、統計学的な分析をトレードの実戦に利用し、役立てていくポイントなのです。

そのためには、しっかりとしたマネーマネジメント(資金管理)をして、無理なリスクを負わないことが大切です。多くの初心者は、この長く多くトレードをする点を軽視して、短期的な結果を得ようとしますが、それがかえって失敗の原因になっていることが多いのです。


シストレ24検証レポート:山本克二流シストレ理論入門 目次に戻る