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危険率(第8話)

ここまでに、母平均の信頼区間を基準にして、良いストラテジーを選ぶ方法を解説してきました。

その信頼区間をもう少し掘り下げて理解していただくために、今回は危険率というキーワードについてお話します。危険率の概念は、統計学の手法を現実のトレードに適用するのにとても重要なので、是非ここで理解していただきたいと思います。

危険率は、あえて一言で言えば間違う危険性のことです。統計学の計算で出した結果は、常に何%は間違う危険性があり、その程度を表す指標として危険率が使われます。

どんな予測も絶対ということはないので、予測ができるということは、同時にある確率で間違うということなのです。言葉を換えると、統計学的な推定は、ある確率で判断を誤ることを飲んだ上で使う必要があるということです。

間違うことがあるのに、それで「答え」といえるのか? と疑問に思う方も多いと思いますが、それが統計的推論の特徴です。逆に言うと、一定の確率で起こる間違いと引き換えに、数学的な推定が可能になっているとも言えます。

例えば、多くのストラテジーからトレードに使えるストラテジーを選ぶのに、危険率5%で統計的推定をすると、20回に1回くらいは、間違った(勝てない)ストラテジーを選んでしまうこともあることになります。しかし、全体で考えれば十分な利益が得られるはずですから、5%の間違い(損失)は許容しようと考えるわけです。

ここで信頼区間の話題に戻しますが、一般的に信頼区間は、95%信頼区間などという言い方をします。これは、危険率を5%として信頼区間を計算しているという意味です。


※ご参考情報

ここまで読み進めてきた皆さんの中には、統計学に興味が湧いてきたので、しっかり基礎から勉強してみたい、という方もいると思います。そういう方に良い入門書として私は、小島寛之著「完全独習 統計学入門」、鳥居泰彦著「はじめての統計学」の2冊をお勧めしています。どちらも、統計学の知識の無い読者を対象に、基礎から丁寧に解説されている良書です。

統計学は、分かってくると応用範囲が広く、みなさんの日常や、仕事の上で利用できることが多く見つかるでしょう。しかし、独学がとても難しい学問であることは頭に入れておいてください。時間をかけても、楽しみながら確実に一つずつ理解していくのが、統計学を攻略するコツだと思います。


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