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検出力の限界(第14話)

ここまでの連載で、PFを基準にストラテジーの良し悪しを見分ける方法の原理や計算方法について述べてきました。

しかし、それだけで、この手法を使いこなすことは難しいと言わざるを得ません。というのは、数学(統計学)的な手法をトレードに応用する時は、その手法の限界や欠点をよく理解した上で、上手く利用することが重要になってくるからです。

そのような統計的な手法を利用する上での注意点2つについて、今回と次回の2回に分けて解説したいと思います。さて、今回はその一つ目、「検出力の限界」です。

今回ご紹介しているような様な判定方法の場合、基準値を上回ったら、かなりの確信をもって「実力あり」といえます。偶然に起こり得る範囲を計算で求めて、それを超えているので、「実力あり」との判定には一定の根拠があるわけです。

しかし、逆に、「この基準を下回ったものは実力が無い」とは言えないことも知っておいてください。実力があっても、それほど明確に良い成績を出せない場合があるからです。

つまり、この方法だけでは、すべての良いストラテジーを拾い上げることはできないという欠点もあるということです。もう少し言うと、実力のないストラテジーを拾い上げてしまう可能性は低いのですが、逆に実力のあるストラテジーを見逃してしまうことがあり得るということです。

このあたりは、少々分かり難い部分ですが、統計学では「検出力の限界」として知られている問題です。

ここで実際のトレードでも、今回ご紹介した方法では検出できなかったもの、つまりこの手法で拾えなかったストラテジーでも、その後安定的に好成績を挙げるものがよくあります。またその逆に、良いと思って採用したストラテジーでも、実は実力の無いものだったということもあります。


検出力の限界
<検出力の限界>

以上のように、一つの統計的な判定方法では、勝てるストラテジーすべてをピックアップすることは難しいと言えます。氷山の一角しか見えない手法であることを知っておく必要があるわけです。逆に、別の良い方法があれば、一つの方法で検出できなかったが本当は実力のあるストラテジーを探し出すことも可能になるということです。ただし、その別の方法にも検出力の限界があり、また別のストラテジーを見逃している可能性が高いというこになります。

そういう意味で、ストラテジーの検証をする場合には、いくつかの手法を組み合わせ、それぞれの手法の検出力の限界を補い合うようすることが大切なのです。

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