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偶然性を超える意味(第12話)

前回は、トレード回数とPFが取得る偶然性の幅について、お話をしました。つまり、本質的にPFが1の(実力の無い)ストラテジーでもトレード回数が少ない時には、偶然に起こり得る幅が非常に大きく、たまたま大きなPFになってしまう可能性がありますが、だんだんトレード回数が増えるにしたがって、偶然の範囲が狭まってゆき、最終的に無限大のトレード数で(本来の実力の)1に収束する。そして、その偶然の幅は、ある程度数学的に予測することができる、ということでした。

ここからが本題ですが、もし上記のような「偶然の範囲」を超えるようなPFを出すストラテジーがあったとしたら、どう考えるべきでしょうか? つまり下図のような、PFを発生するストラテジーがあった場合です。


偶然を超えるプロフィットファクター
<偶然を超えるプロフィットファクター>

ここで考えられるのは、「PF=1の実力のないストラテジーでは偶然にもありえない成績をあげた=実力があるのではないか」という事です。

例えば、100回トレードを行ったストラテジーのPFは、1.5未満に収まると分かっていれば、これ以上の数値を出しているということは、それには何らか意味がある、つまり単なる偶然ではないと捉えるわけです。

統計的推定をする時の定石として、偶然で起こりえる範囲を計算して、その範囲を超えた場合、何らかの意味のある結果と推定する「仮説検定」という手法があるのですが、それに照らし合わせたのがこの考えです。まぐれでは起き得ない成績を出しているという事は、実力があるとみなすのです。

つまり、数値的に実力があるストラテジーを割り出そうという事を考えた時に、まぐれで起こり得る数値を求めて、それを上回る様な成績を出したストラテジーであれば、実力があると判定するわけです。

これが、PFでストラテジーの良し悪しを見極めるアイデアの、基本的な考え方です。

次回から、具体的な計算方法について、お話します。


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