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ビギナーズラック(第11話)

前回は、「ストラテジーの良し悪しはPF(プロフィット・ファクター)を見るとある程度分かる」というお話をしました。ただし、実際のトレード結果、つまりサンプルのデータから求めたPFは「偶然性」の要素が入っているため、単純にPFだけでは判断できません。
今回は、本題の前の準備として、ここで問題となる「偶然性」とはどのようなものかについて、イメージを掴んでいただくための解説をしてみようと思います。

ここで、一旦PFが1のストラテジーについて考えてみます。PF=1ということは、偶然に勝ったり負けたりするが、結局「当たるも八卦、当たらぬも八卦」であり、数多くトレードを続けていくと、利益と損失が同額になるストラテジーです。

つまり、実力の無いストラテジーですが、このようなストラテジーを作って実験してみると、トレード回数が少ない時には大きく勝ったり負けたりすることがわかります。その中で、たまたま大きく勝った状態が「ビギナーズラック」等と呼ばれる現象です。


ビギナーズラック
<ビギナーズラック>

しかし、この連載をお読みになっている皆さんは、既にご存じのように、トレード数を数多くこなしていくに従って、実力値であるPF=1に近づいていく、つまり実力値に収束していきます。ストラテジーの化けの皮がはがれていくわけです。(この原理は、「大数の法則」として以前お話しないようとも一致します。)

結局、偶然で勝ったり負けたりするので、PFは常に変化し、捉えどころが無いようにも見えます。

しかし、もう一度上図を見ていただきたいのですが、ここで注目されるのは、それぞれのトレード回数の時点で、PFがとり得る数値には幅があるということです。つまり偶然の要素とは、実はありとあらゆる可能性がある訳ではなくて、ある幅の中で偶然になっているということです。図のオレンジの線がその幅の境界です。上のオレンジ線と下のオレンジ線の間がその幅を示しています。その幅を超えて、とんでもなく大きな値や、小さ過ぎる値にはならないのです。はっきりとは分からないないが、その値のとり得る範囲は、予測できるという点は、前回お話した母平均の信頼区間と同じです。

つまり、PF=1の実力の無いストラテジーの性質は、数学的にある程度予測ができます。

さて、次回からはここで分かった実力の無いストラテジーの性質を利用して、逆に、本当に実力のあるストラテジーを選び出すアイデアにお話しを進めるつもりです。

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