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プロフィットファクター(第10話)

前回までは、損益の母平均に着目して良いストラテジーを見極める方法について解説してきました。

今回からは、PF(プロフィットファクター)を用いた方法についてお話していきたいと思います。この方法は、拙著でも詳しく解説していますが、手軽に利用できる「ストラテジー選びの目安」として便利なので、雑誌の取材などでもよくお話しています。

「トレード回数に対して、いくつ以上のPFなら実力ありと考える」というものですが、これからの連載で、その計算原理についてご紹介しようというわけです。

ここでは、詳しい計算方法というよりは、統計学に独特の面白い考え方の紹介という切り口で、できる限り平易な表現を心がけたいと思います。初めての方は概念を理解する助けとして、既にご存じの方は復習のためにお読みいただければ幸いです。

さて、繰り返えしになりますが、これから解説するのは、PFとトレード回数に着目して、簡易的にストラテジーの実力を測る手法です。あまり統計学的に厳密なものではありませんが、前述の「母平均の信頼区間推定」のように多くのデータを扱わないですみます。そのため、簡単におおよその判断をする方法として知っておくと便利です。現在世の中にある自動売買ストラテジーの数は膨大なので、私はまずそれらの中から使えそうなものをおおまかに絞り込むためのフィルターの一つとして、この手法を使っています。

ここからがいよい本題ですが、実力のあるストラテジーを探すということは、統計学的に本当のPFが1より大きいと考えられるストラテジーを探すということです。PF=1ということは、ご存知のように一定期間の総利益と総損失が同じ額ですから、利用しても結局利益の出ないストラテジーということです。逆に、本当のPFが1より大きいということは、利益のでるストラテジーということを意味しています。

ここで注意していただきたいのが、「本当のPF」が「サンプルのPF」と同じではないということです。少ない数のトレード結果では、たまたま勝ってしまって高いPFになる場合があるので、それは本当のPFでないわけです。そのことを示すために、下図のような実験をしてみました。PFが1のストラテジーを実験的にたくさん作って、それぞれで100回のトレードした時のPFの変化をシミュレーションしたものです。

プロフィットファクター1のシミュレーション
<プロフィットファクター1のシミュレーション>

縦軸がPFを示しており、横軸がトレード回数です。実力が同じPFが1のストラテジーでも、実際に経験するPF、つまりサンプルのPFは、様々な値になることが分かると思います。しかし同時に、一見バラバラに見えるPFも、トレード回数が増えるにつれ、実力である1に近づいていくことも分かります。つまり、実力のないストラテジーを利用すると、最初は勝つ場合もありますが、結局実力どうりの結果になってしまうということです。

ここまで解説を進めてくると、偶然出てしまったPFではなくて、本当のPF、つまり実力のPFが1より大きいといえるストラテジーを探すことが、そのまま実力のあるストラテジーを探すことだということがお分かりいただけると思います。

次回からは、そのための方法論についてのお話しを始めます。


シストレ24検証レポート:山本克二流シストレ理論入門 目次に戻る