FX自動売買システムが、あなたの代わりに24時間不眠不休でプロ並みのトレードをやってくれる!山本克二
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FX自動売買のデータ(第1話)

FX自動売買の検証にはどんなデータを用いるべきか


まず始めに、シストレの検証のために、どんなデータを分析の対象にするかについて述べます。いかに優れた手法を用いても、目の付け所(データの出所)が的を射ていなければ、役に立つ検証結果が得られませんので、すべてのスタート地点として、そこから解説を始めます。

FXのデータというと為替レートを想像される方が多いと思います。一般のトレードソフトは、レートの情報を図示する機能があり、それを元にチャート分析などをするのが(裁量トレードの)一般的なFXのやり方になっているからです。

しかし、私はシステムトレードではもっと違ったデータに着目するべきだと考えています。それは、ストラテジーが生み出す利益そのものです。つまり、ストラテジーとマーケットを大きなブラックボックスと見て、そこから出てくるトレード結果、つまり毎回の損益を分析することで、ストラテジーの良し悪しを判別するのが得策だと考えます。

最終的に利益を得るのがトレードの目的ですから、利益が得られるのが良いストラテジーです。そういう意味で、その利益との関係が明らかでないデータではなく、ストラテジーの生み出す損益のパターンそのものを見て、そのストラテジーの良し悪しを判断しようというわけです。

拙著では、この考え方を「おいしいリンゴの木を探すために、その品種や枝ぶりを見るのではなく、リンゴを実際に食べてみて味を確かめるようなもの」と譬えています。

ただし、このデータもリンゴの味のように分かりやすいものではなく、様々なノイズが含まれています。そこで、そのノイズの中から本質的なストラテジーの実力を見つけ出すために、確率論や統計学といった数学的な手法を使うわけです。

私の著書は上記のような考え方をベースにして、その損益結果からストラテジーの実力をどのようにして推定するかについて、数学的な手法で掘り下げています。


シストレ24から得られるデータ


ここでは、代表的なFX自動売買ツールであるミラートレーダー「シストレ24」を例にしますが、シストレ24から取得できるデータは、大きく分けて2種類あります。どちらもマイクロソフト・エクセルで扱いやすいCSVというファイル形式で、シストレ24の操作画面からダウンロードできます。

1)左ウインドウの「ストラテジー検索」タブ

下図矢印のエクセルマークを押すことで、各ストラテジーの取引回数やプロフィットファクターなど、生の情報ではなく、一旦集計された情報が得られます。シストレ24が提供するストラテジーは膨大な数なので、このようなおおまかな情報から絞り込みを始めます。

シストレ24集計データのダウンロード
<シストレ24集計データのダウンロード>

2)ストラテジーカード「ストラテジーの取引履歴」タブ

下図矢印のエクセルマークを押すことで、特定のストラテジーの取引履歴について、詳細な記録を見ることができます。ある程度絞り込んだストラテジーの取引履歴を分析する時に利用するデータですが、統計学の手法を利用した検証では、主にこのデータを利用します。

シストレ24詳細データのダウンロード
<シストレ24詳細データのダウンロード>

※Tips:シストレ24からダウンロードしたデータの中に、日付のデータがありますが、テキストデータになっており、エクセルからは日付と認識されません。このままでは、日付毎の集計やソートができませんので、以下のような計算式で、データ形式を日付形式に変換すると便利です。

=DATE(MID(A2,7,4),LEFT(A2,2),MID(A2,4,2))+TIMEVALUE(RIGHT(A2,8))

ここで[A2]は、ダウンロードしたテキスト形式の日付が入っているセルを示しています。


シストレ24検証レポート:山本克二流シストレ理論入門 目次に戻る