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山本克二流FX自動売買入門

FX自動売買のデータ(第1話)

シストレ24からのデータダウンロード
まず始めに、シストレの検証のために、どんなデータを分析の対象にするかについて述べます。いかに優れた手法を用いても、目の付け所(データの出所)が的を射ていなければ、役に立つ検証結果が得られませんので、すべてのスタート地点として、そこから解説...

損益の確率分布(第2話)

シストレの確率分布
今回は、その基礎中の基礎として「確率分布」のお話をします。確率分布などと聞いて、尻込みする方も少なくないと思います。しかし、この概念が呑み込めないと、統計学は絶対に分かりません。できる限り平易な表現を心がけますので、おつきあいください。まず「確率分布」...

正規分布(第3話)

正規分布の概念
今回は、第3回として「正規分布」について解説します。前回、確率分布のお話をしましたが、その中でも最も良く使われるのが正規分布というものです。確率分布は、ヒストグラムで表すことができると前回解説していますが、正規分布のヒストグラムは中心が盛り上がった左右対称...

サンプルと母集団(第4話)

偶然性による影響
今回は、「標本と母集団」についてのお話をします。聞きなれない専門用語で恐縮ですが、統計学の核心に触れる話題なので、ご存じない方は是非この機会にしっかり理解していただければと思います。統計学では、実際に見ることのできる情報を「標本」」(サンプル)と呼び...

良いストラテジーとは(第5話)

良いストラテジーとは
今回からは、少し踏み込んで実際のトレードに沿った形で統計学の解説を始めようと思います。さて、システムトレードをしていく上で、皆さんが一番関心のあることが実力のあるストラテジーを選ぶことではないでしょうか?そこで、今回からは統計学を利用して...

母平均が実力を示す(第6話)

シストレは中身の見えない壺
前回は「母集団の合計がプラスのストラテジーを使えば、途中でドローダウンしても、長くトレードすれば結果として利益が出せる」というお話をしました。今回からは、そのようなストラテジーの判別法...

信頼区間の推定(第7話)

信頼区間からストラテジーの実力を見る
前回は、「母平均が分かれば最終的に得られる利益は、おおよそトレード回数×母平均と予測できる。後は数多くトレードすることだけを考えれば利益が増えていく」というお話をしました。ここで重要なことは、最低でも母平均がプラスでなくてはならないこと...

危険率(第8話)

ここまでに、母平均の信頼区間を基準にして、良いストラテジーを選ぶ方法を解説してきました。その信頼区間をもう少し掘り下げて理解していただくために、今回は危険率というキーワードについてお話します。危険率の概念は、統計学の手法を現実のトレードに適用する...

大数の法則を効かせる(第9話)

大数の法則
今回は、大数の法則について解説します。確率・統計でトレードを考える際に、非常に重要なキーワードですので、ここで是非イメージを掴んでいただきたいと思います。最初に、大数の法則ということばの意味ですが、数多くやっていくと経験的確率が理論的確率に近づいて...

プロフィットファクター(第10話)

プロフィットファクター1のシミュレーション
前回までは、損益の母平均に着目して良いストラテジーを見極める方法について解説してきました。今回からは、PF(プロフィットファクター)を用いた方法についてお話していきたいと思います。この方法は、拙著でも詳しく解説していますが、手軽に利用できる「ストラテジー...

ビギナーズラック(第11話)

ビギナーズラックの統計学的解釈
前回は、「ストラテジーの良し悪しはPF(プロフィット・ファクター)を見るとある程度分かる」というお話をしました。ただし、実際のトレード結果、つまりサンプルのデータから求めたPFは「偶然性」の要素が入っているため、単純にPFだけでは判断できません...

偶然性を超える意味(第12話)

偶然性を超えるプロフィットファクターの意味
前回は、トレード回数とPFが取得る偶然性の幅について、お話をしました。つまり、本質的にPFが1の(実力の無い)ストラテジーでもトレード回数が少ない時には、偶然に起こり得る幅が非常に大きく、たまたま大きなPFになってしまう可能性がありますが、だんだんトレード回数が...

PF基準値の計算(第13話)

プロフィットファクター基準値の計算例
前回までの解説で、PFからストラテジーの実力を測るには、偶然に起こり得るPF以上の数値をマークしていればいい事が分かりました。また、この偶然の範囲はトレード回数に応じて、数学的に算出できる...

検出力の限界(第14話)

統計学的検出力の限界
ここまでの連載で、PFを基準にストラテジーの良し悪しを見分ける方法の原理や計算方法について述べてきました。しかし、それだけで、この手法を使いこなすことは難しいと言わざるを得ません。というのは、数学(統計学)的な手法をトレードに応用する時は、その手法の限界...

勝率によるリスク予測法(第15話)

潜在的最大ドローダウンとは
システムトレードで成功するコツをひとつだけ上げるとすれば、私は「継続すること」だと思います。ここまで、述べてきたような理論的な分析で良いストラテジーを選んだとしても、短期間では偶然性の要素が大きく、大きな損失を出してしまうこともあります。しかし、継続して...

標準偏差によるリスク予測(第16話)

標準偏差によるリスク予測
潜在的最大ドローダウンの予測方法として、第15話では「勝率」を利用しました。この方法は、勝率という入手しやすい情報を元に計算できるため、非常に便利なのですが、欠点もあります。それは、ある種のストラテジーでは、確率論的な連続負け数より、更に多くの...

モンテカルロ法(第16話)

モンテカルロ法によるシミュレーション
モンテカルロ・シミュレーションとは: トレードの結果は、確率的な現象と考えられます。また、確率的な現象は、常に一定の結果になるのではなく、偶然性に影響されるということもお話してきました。同じストラテジーを使っても、運用開始と終了の時期が違えば...