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ここまでのThirdBrainFx(AUDJPY)に関する検証結果をまとめると、投資効率の面では問題なく、ポートフォリオの主軸に置いておかしくないストラテジーと考えられますが、途中で推定値12,500pipsという大きなドローダウンを発生する可能性があります。ThirdBrainFx(AUDJPY)は、過去の順調な累積損益を一見するだけでは見えてこないリスクを持っているということです。一方、利益の期待値は、かなり悪いケースを考えた検証でも、一回のトレードあたり45.2pipsと、十分に高い値であることも分かりました。これらを総合すると、大きなドローダウンを耐えて長く待つことも想定して使う必要があるということです。

それでは、その「待つ」期間はどの程度になると予測できるでしょか?その検証には、モンテカルロ法と言われるシミュレーションの手法が役に立ちますので、以下でご紹介します。

今後の損益推移の予測


モンテカルロ法によるシミュレーションは、複雑な事象に潜在するリスクを定量的に評価するために非常に有用です。私も、よく利用しており、拙著『FX自動売買・ガチンコ投資必勝技』などでも、資金管理の手法の解説に利用しているので、ご存知の方もいると思います。

今回は、ThirdBrainFx(AUDJPY)を利用してトレードした場合の、10回目、20回目、30回目のトレード結果をシミュレーションしてみました。ThirdBrainFx(AUDJPY)は、おおよそ月10回程度のトレードをするので、10回目は1ヶ月後、30回目なら3ヶ月後のトレード結果をシミュレーションしていると考えれば分かりやすいかもしれません。

シミュレーションモデルとしては、安全性を重視して以下のように母比率推定値の下限値を用いています。

1)損失額は-160pipsで、その発生確率33%
2)利益額は280pipsで、その発生確率は35%
3)上位の中間の値はランダムに発生し、その発生確率は32%

シミュレーション結果を以下に示します。グラフの横軸が損益、縦軸がその発生確率です。また、N=10が10回目の試行時の損益を示しており、同様に20回目、30回目の試行が終わった時点の損益シミュレーションを示しています。例えば青で示す10回目の試行後の損益に注目して読み取ると、「10回のトレードを行った場合の結果は、おおよそ700pipsくらいの可能性が最も高く、その確率は8%弱ある」などということが分かります。

ThirdBrainFx(AUDJPY) 損益シミュレーション1
<ThirdBrainFx(AUDJPY) 損益シミュレーション1>

グラフから、トレード数を増やしていくと、以下のようなことが起こることが読み取れます。

1)平均値が右に移動して、期待できる利益額が増えていく。
2)裾野が広がった分布になり、様々な損益になる可能性が増す。つまり、不確実性が増加する。
3)分布の左端が右に移動することにより、損益がゼロ以下になる確率、つまり損をする確率が減少する。

この3)が実は知りたかったことです。つまり、トレード回数を増やしていけば、期待できる利益が増え、同時に損をする確率が減っていくということです。この確率は、上図の横軸0.00より左にある棒グラフの値を全て加算すると出てきます。

N=10では、15.28%
N=20では、 6.92%
N=30では、3.78%

この現象をもう少し分かりやすく、時系列に並べたものが下図です。横軸がトレード数、縦軸が損益ですが、トレード数を重ねるにしたがって、右上がりの損益になっており、全体の期待利益が増えることが分かります。しかし、実際のトレードでは偶然性の影響で様々な損益結果があり得ます。その発生し得る損益の幅は、90%の信頼度で見たときに薄緑色の領域の範囲内で収まると予測されます。

ThirdBrainFx(AUDJPY) 損益シミュレーション2
<ThirdBrainFx(AUDJPY) 損益シミュレーション2>

ここで、注目すべきは、信頼度90%の下限値です。試行数20から30に移行する途中でゼロを上回っています。つまり、実際の損益は偶然性の影響を受け様々な結果が考えられますが、30回以上のトレードをすれば、90%の確率で少なくとも損失が出ることは防げると推定できるということです。これまでの傾向では、ThirdBrainFx(AUDJPY)は一月に10回程度のトレードをしていますので、ある程度のドローダウンがあっても、最低3ヶ月はトレードを続けられるような余裕を持った資金管理をしておくことが、このストラテジーに合った使い方と考えられます。


次は、シストレ24「山本克二流ユニット」最後のストラテジーQuickShift(EURJPY)の検証を行います。取引頻度が少なく、シストレ24のストラテジーの中でも特に、長期的なトレンドを読んでトレードをするタイプのストラテジーです。

2013年09月14日  | シストレ24  | 記事URL