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今回からは、ThirdBrainFx(NZDUSD)に続いて、同じThirdBrainFxの通貨ペア違い、ThirdBrainFx(AUDJPY)について検証します。シストレ24も含め、各社のミラートレーダーのランキング上位に表示されることの多いストラテジーですので、ご存知の方も多いと思います。

概要と基本スペック


ThirdBrainFx(AUDJPY)は、2011年4月からの稼働で、平均勝率は約70%とThirdBrainFx(NZDUSD)に比べて20%も多くなっています。月当りのトレード回数は10~20回程度と、あまり頻繁に売買するストラテジーではありませんが、同じThirdBrainFxのThirdBrainFx(NZDUSD)に比べると、2倍くらいの頻度でトレードをしています。上記のようにトレード回数も多く、勝率も高いため収益性が非常に高く、プロフィットファクターも、過去約2年間に193回の取引を行い3.15という、非常に高い値を出しています。

ただし、このストラテジーで気になることは、勝率やトレード回数の変化が大きいということです。トレード回数では、過去1年の平均が8.5回なのに対して、直近1ヶ月では26回と大きく増えています。勝率も65%~75%と、10%の変化率がありますが、これは一般的なストラテジーに比べてバラつきが大きいと言えます。おそらく時折パラメータの再最適化が行われているために挙動の変化が大きいと想像できます。このように特性が不安定なストラテジーの場合は、通常より大きなドローダウンを見込んでおく必要があります。

下図は、ThirdBrainFx(AUDJPY)の累積利益の推移ですが、大きなドローダウンもなく、きれいな上昇をしており、優秀なストラテジーであることを示しています。したがって、リターンの面では、問題はないでしょう。だだし、先述のように、これまではたまたま目に見えなかった潜在的なリスクが非常に大きい可能性があるので、このスムースな上昇カーブの奥に、どの程度のリスクが潜在しているかが検証のポイントになります。

ThirdBrainFx(AUDJPY) 累積損益
<ThirdBrainFx(AUDJPY) 累積損益>


損益の発生確率分布


下図はThirdBrainFx(AUDJPY)とThirdBrainFx(NZDUSD)のヒストグラムですが、同じように二極型の確率分布をしており、基本ルールが同じであることが分かります。違いは、160pips付近のストップ注文が実行されている確率で、ThirdBrainFx(NZDUSD)の45%に対して26%と約2割も少なくなっています。これが勝率を大きく押し上げている理由です。これだけを見ても、トータルとしてリターンの大きなストラテジーであることが分かります。

ThirdBrainFx(AUDJPY)とThirdBrainFx(NZDUSD)の比較
<ThirdBrainFx(AUDJPY)とThirdBrainFx(NZDUSD)の比較>

ここで、前回のThirdBrainFx(NZDUSD)でも行った、母比率の推定を含めた、収益性の検証をしてみます。

1)損切りは-160pipsで行われ、その確率は193回中51回だった。
したがって

母比率の上限値=33%
母比率の下限値=20%

と信頼度95%で推定されます。ThirdBrainFx(NZDUSD)のトレード数が129回だったのに比べてThirdBrainFx(AUDJPY)のそれが193回と試行数が増えているため、推定されるぼ比率の幅が狭く、より精度が高くなっています。因みに、ThirdBrainFx(NZDUSD)の上限値と下限値の差は約17%でしたが、ThirdBrainFx(AUDJPY)は12%程度になっています。

2)利益確定は280pipsで行われ、その確率は193回中80回だった。
したがって

母比率の上限値=48%
母比率の下限値=35%

と信頼度95%で推定されます。平均勝率では、ThirdBrainFx(NZDUSD)と変わらなく見えますが、試行回数が増えているため、下限値(最悪値)が33%から35%に上がっています。

ここで上記の母比率を考慮に入れて、最悪値としての期待値の計算をしてみたいと思います。

1)の損切りの最悪値は大き方の33%を採用し、2)利益確定は逆に小さな勝率がワーストケースなので35%を採用します

したがって、

1)トレードで損をする確率は33%で、その時の損失は-160pips
2)トレードで得をする確率は35%で、その時の利益は280pips

ここから期待値を求めると

=-160*33%+280*35%
=45.2(pips)

上記のように最悪値の予測結果でも、期待値はかなり高いレベルとなりました。リターンの面では問題ないと考えられます。次は、問題のリスク推定に入ります。


リスクの推定


1)勝率からのリスク推定

ThirdBrainFx(AUDJPY)勝率は高いため、勝率からリスク(潜在的最大ドローダウン)を予測しようとしても、あまり参考になりませんが、参考のため計算してみると、約6,500pipsになります。

しかし、標準偏差からのリスク推定をすると、下図のように、やはり12,500pipsほどのリスクを見込む必要がありそうです。このように、二極型の分布を持つストラテジーは、確率論で予測されるより大きなリスクが潜在していることがあるので、要注意です。

ThirdBrainFx(AUDJPY) 標準偏差からのリスク予測
<ThirdBrainFx(AUDJPY) 標準偏差からのリスク予測>

リターンと投資効率の予測


1)リターン

ThirdBrainFx(AUDJPY)の1トレード当たりの利益は、稼動開始からの平均利益から105pipsと推定されます。また、一ヶ月あたりのトレード数は、10回程度と考えれば、取引ロット1Kに対して、月あたりのリターン期待値は10,500円程度と予測されます。


2)投資効率

ThirdBrainFx(AUDJPY)のリスク・リターン率は、10,500/125,000≒8.4%と、今回検証しているシストレ24「山本克二流ユニット」のストラテジー全体の中では、最も高い値です。

2013年09月07日  | シストレ24  | 記事URL