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ThirdBrainFxはシストレ24を代表するストラテジーの一つで、人気があります。「山本克二流ユニット」でも、NZDUSDとAUDJPYの二つの通貨ペアのものが採用されていますが、例によってそれぞれに勝率や取引頻度が大きく違いますので、今回から2回に渡っては、NZDUSDについて検証していきたいと思います。


概要と基本スペック


ThirdBrainFx(NZDUSD)は、2011年4月からの稼働で、平均勝率は約50%と低めです。月当りのトレード回数は5回程度と、あまり頻繁に売買するストラテジーではありません。プロフィットファクターは、過去2年間に129回の取引に対して1.6と、派手さはありませんが十分な値を出しています。むしろ勝率50%ということを考えれば、プロフィットファクターとしては良い値だと思います。

下図は、ThirdBrainFx(NZDUSD)の累積利益の推移ですが、勝率が語るように一気に利益を積み重ねるというのではなく、勝ったり負けたりしながら、徐々に利益を増やしていくタイプです。トレードの頻度も多くありませんが、長期的に見る着々と実行しています。突然止まったり、ある時だけ集中しているようなトレードパターンになっていないことは、ストラテジーとしての基本設計の良さを感じさせます。

ThirdBrainFx(NZDUSD) 累積損益
<ThirdBrainFx(NZDUSD) 累積損益>


損益の発生確率分布


ThirdBrainFx(NZDUSD)の損益の発生確率は、典型的な二極型でプラスは280pips付近、マイナスは160pips辺りに集中しています。以前解説したFxThunder(EURAUD)との比較をすると、損切りが左に移動している分だけリスクが増えているようにも見えますが、その確率が50%から40%に減っており、かつ利益確定の確率が29%から42%に増えているので、総合的にリスクとしては、FxThunder(EURAUD)に比べて小さめになると思われます。ただし、最大ポジションがFxThunder(EURAUD)の2に対してThirdBrainFx(NZDUSD)は4なので、リスクの絶対値としては若干増えるでしょう。

ThirdBrainFx(NZDUSD)とFxThunderの比較
<ThirdBrainFx(NZDUSD)とFxThunderの比較>

ここで、前回のFxThunderでも行ったように、二極に単純化して期待値の計算をしてみると以下のようになります。

1)トレードで損をする確率は45%で、その時の損失は-160pips
2)トレードで得をする確率は42%で、その時の利益は280pips

ここから期待値を求めると

=-160*45%+280*42%
=46(pips)

以上は計算の原理をお分かりいただくための概算ですが、精密な計算でも約50pipsとなり、損小利大が実現できていることが分かります。

ただし、ここで気になるのは、ThirdBrainFx(NZDUSD)のトレード回数の少なさです。ThirdBrainFx(NZDUSD)はシストレ24の中でもトレード頻度の少ない部類のストラテジーです。試行回数が少ないとその発生確率があてにならない場合があるということです。具体的には、上記の期待値では280pips付近の利益が、トレード回数全体の42%で実現できていることを前提にしていますが、これは信頼できるかという疑問があります。

例えば、サイコロの各目の出る確率は理論的に6分の1ですが、実際に3回振って1の目が1回出たときに、一の目の出る確率は3分の1と言って良いかということです。これが千回一万回と振っていけば、一の目の出る確率は、本来の6分の1に近づいていくことは大数の法則として知られていますが、試行回数の少ない時の結果はあてになりません。

ここでThirdBrainFx(NZDUSD)のに話を戻すと、試行回数の少ないThirdBrainFx(NZDUSD)の勝率がどの程度信頼できるものかを検証する必要があります。そこで、母比率の信頼区間を推定してみます。

母比率というのは、母集団の比率の意味で、実際の実験で得られた確率から、大元にある母集団の確率を予測する手法です。つまり、母比率を知ることができれば、見かけ上の勝率に騙されないで、正しい判断ができるということです。ただし、数学的にはある範囲でしか母比率のありかを推定できないため、「区間」という表現になります。例えば、20回中に10回利益を出したストラテジーの実力(実際の勝率)は、いくつかを信頼度95%で予測すると、以下のような計算式になります。

母比率の上限値=10/20+1.96*sqrt((10/20)*(1-10/20)/20)=72%
母比率の下限値=10/20-1.96*sqrt((10/20)*(1-10/20)/20)=28%
(20になっているところが試行数、10になっている部分が正解数です。)

つまり、20回のトレードに対して10回勝った場合は、表面的には勝率50%に見えますが、実際には28%から72%の間のどこかに、真の勝率があることが分かったに過ぎないということです。上記は、簡易的な計算方法ですが、見かけ上の勝率に惑わされないで、その奥にある真実に目を向けるためのツールとして役立つと思います。

因みに、同じ勝率50%だったとしても、これが100回の試行中50回の勝だった場合には、

母比率の上限値=60%
母比率の下限値=40%

となり、推定の精度が上がっていることが分かります。したがって、勝率自体は常に変化するものですから、数百回くらいのトレード数から求められた勝率は、そのままでもある程度信頼して、トレードの判断に使って良いということも分かると思います。

少々統計学の計算方法について深入りしましたが、次回は実際にこの手法を利用してThirdBrainFx(NZDUSD)の実力を検証してみようと思います。


2013年08月24日  | シストレ24  | 記事URL