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前回は、ThirdBrainFx(NZDUSD)の損益分布が二極型になっており、その期待値は、単純計算では十分高い値になっているが、シストレ24からダウンロードできるデータを見ると、ThirdBrainFx(NZDUSD)のトレード回数が少ないことから、そのままの確率分布では信頼性が低いと考えられるというお話をしました。また、そのことを検証するためには母比率の信頼区間推定をする必要があるということと、その簡易的な計算方法についても解説しました。

さて、今回はThirdBrainFx(NZDUSD)の検証ですが、前回説明した計算式を利用して、損切りと利益確定の信頼区間を推定すると以下のようになります。

1)損切りは-160pipsで行われ、その確率は129回中58回だった。
したがって

母比率の上限値=54%
母比率の下限値=36%

と信頼度95%で推定されます。前述のように、現時点得られたサンプルデータの平均は45%ですが、サンプル数が少ないため9%程度の誤差があることを念頭にトレードの判断をする必要があるということです。

2)利益確定は280pipsで行われ、その確率は129回中54回だった。
したがって

母比率の上限値=50%
母比率の下限値=33%

と信頼度95%で推定されます。前述のように、現時点得られたサンプルデータの平均は42%ですが、サンプル数が少ないため9%程度の誤差があり得るということです。

それでは、ここまで計算してきた母比率を考慮に入れて、最悪値としての期待値の計算をしてみたいと思います。これは、生のデータで考えた場合より、安全性の高い計算になります。

1)の損切りの最悪値は大き方の54%を採用し、2)利益確定は逆に小さな勝率がワーストケースなので33%を採用します

したがって、

1)トレードで損をする確率は54%で、その時の損失は-160pips
2)トレードで得をする確率は33%で、その時の利益は280pips

ここから期待値を求めると

=-160*54%+280*33%
=6(pips)

上記のように最悪値の予測結果でも、期待値はプラスの値でしたので、結論として、ポートフォリオに採用できるストラテジーと言えそうです。ただし、投資効率の面で、他の候補に比べてから最終結論にすべきです。そのための、リスクとリターンの検証に移ります。


リスクの推定


1)勝率からのリスク推定

勝率50%、最大ポジション4、一回の負けで発生する損失を170pips、予測の危険率を0.001%として計算すると、
 
 =LOG(0.001%,1-50%)*2*170≒11,000pips

最大4ポジションの二極型としては、比較的リスクが小さめになってますが、それでもシストレ24のストラテジーとしては、ハイリスクの部類に属します。取引量の設定は慎重になる必要があるでしょう。

2)標準偏差からのリスク推定

二極型の損益分布を持つストラテジーは、確率論より多く連続して負けるケースがよく見られます。そのため、実際の累積損益から最大ドローダウンも同時に見ておく必要があります。

下図は、標準偏差から予測した潜在的最大ドローダウンですが、前述の勝率から求めたリスクとほぼ同じ結果でした。やはり10,000pips程度の最大ドローダウンは織り込んで資金管理をすべきです。結論として、勝率からの推定11,000pipsのリスクと考えます。

ThirdBrainFx(NZDUSD) 標準偏差からのリスク予測
<ThirdBrainFx(NZDUSD) 標準偏差からのリスク予測>


リターンと投資効率の予測


1)リターン

ThirdBrainFx(NZDUSD)の1トレード当たりの利益は、稼動開始からの平均利益から50pipsと推定されます。また、一ヶ月あたりのトレード数は、5回程度です。これらを総合すると、取引ロット1Kに対して、月あたりのリターン期待値は2,500円程度と予測されます。


2)投資効率

ThirdBrainFx(NZDUSD)のリスク・リターン率は、2500/112,000≒2.2%と、シストレ24「山本克二流ユニット」を構成するストラテジー全体の中では、低い値になっています。

ここまでの検証結果をまとめると、ThirdBrainFx(NZDUSD)は二極型の損益分布をもつシストレ24としてはハイリスク・ハイリターンなストラテジーと言えます。ただし、160pips付近の損切りが有効に機能しているため、全体として損小利大のトレードを実現しています。ただし、リスク・リターン率が2.2%と低く、ポートフォリオの主軸に置くタイプではないようです。ある程度大きな資金で、ストラテジーのタイプを増やすことでリスク分散を狙いたい場合に限り、使うべきストラテジーと言えます。

シストレ24の「山本克二流ユニット」でも、30万円、50万円の低資金のユニットでは採用されていないことからみて、ThirdBrainFx(NZDUSD)に合った使い方がされていると結論できると思います。

次回は、もうひとつのThirdBrainFx、ThirdBrainFx(AUDJPY)について検証します。シストレ24のランキングでも常に上位に顔出す人気ストラテジーですが、その実力に迫る検証をしてみたいと思います。

2013年08月31日  | シストレ24  | 記事URL