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今回のシストレ24「山本克二流ユニット」の検証記事は、Taiyo(NZDUSD)(以下 Taiyo)についてです。これから徐々に解説していきますが、非常に優れた面と、危うい面の二つの顔のあるストラテジーです。それだけに、慎重に分析していきたいと思います。

概要と基本スペック


Taiyoは、比較的トレード頻度の多いタイプのストラテジーです。ひと月あたりのトレード回数は30~40回あり、プラス50pipsからマイナス50pips以内の細かな取引が基本です。勝率も高く、この一年ほどは80%を安定してキープしています。

このようなストラテジーの特徴は、端的に損益の確率分布に現れているので、最初にヒストグラムを見ていただきたいと思います。

Taiyo損益確率分布
<Taiyo 損益確率分布>


以前、紹介したAdaptiveSystemと似た正規分布に近い確率分布で損益が発生していることが分かると思います。しかも、その幅が非常に狭いのが特徴です。

ご参考のために、AdaptiveSystemとの比較を以下に示しますが、AdaptiveSystemの確率分布が左右に裾野が広がっているのに比べて、Taiyoの損益は、一定の領域に集中しているのが分かると思います。また、同時に平均値付近の発生確率が非常に高く、全体のトレード結果の70%近くが、0~30pipsの区間に発生しています。つまり、あまり大きな利益を出さない代わりに、大きな損もしないストラテジーになっています。言葉を変えれば、ローリスク・ローリターンですが、Taiyoはその典型とも言えるヒストグラムの形をしています。

TaiyoとAdaptiveSystemの比較
<TaiyoとAdaptiveSystemの比較>

因みに、リスクの大きさの定量的な評価法としてよく利用される標準偏差を、TaiyoとAdaptiveSystemについて計算してみると、前者が約30pips、後者が115pipsとなり、Taiyoの方が圧倒的にばらつきの少ない、安定感のあるトレードをしてきたことが分かります。

因みに、過去1年間のトレード回数が275回あり、その期間のプロフィットファクターも1.87と十分問題無い値になっています。


Taiyoの注意点


ここまでの考察では、ポートフォリオの主軸に置いて問題ない、優れたストラテジーと言えそうですが、実は注意すべき点があります。

以下に過去1年の累積損益を示しますが、よく見ると、全くトレードしない時期が途中にあります。その期間は、1~2ヶ月に及びます。比較的取引頻度の少ないストラテジーの場合、この程度の休止期間があることは、珍しくありません。それは、値動きがエントリーの基準を満たさないからです。言い換えれば、マーケットの状況でエントリー(またはクローズ)のチャンスが無かっただけということになりますが、Taiyoは元々取引頻度の多いタイプのストラテジーなので、これは不自然です。

Taiyoの累積損益
<Taiyoの累積損益>

Taiyoのトレード休止期間をこの1年で見ると、2ヶ月間が1回、1ヶ月程度の休止が2回あります。そこで、シストレ24のストラテジーカードを見ると、開発者のコメントとして「少なくとも1週間に一回は分析され改良されます。」とあります。つまり、売買ルールが頻繁に見直されるわけです。ストラテジーの休止も、開発者の何らかの判断で行われたと推察されます。

これがTaiyoの最大のウィークポイントです。なぜ、開発者の判断で改良やトレードの休止がされていけないのか? と、思われる方もいるかもしれません。

それは、過去のデータがデータとしてあてにならなくなるからです。

あくまで、私の理論では、過去のデータの分析によって、ストラテジーの本質的な能力を推定しようとします。ところが、頻繁にストラテジーの売買ルールが変更されるということは、次の瞬間異なるストラテジーになってしまうということですから、過去のデータを利用することが無意味になってしまう可能性があります。これまでのデータ分析では、非常に優れたストラテジーと言えそうですが、その元になっているデータの信頼性に問題があるかもしれません。
そこで、開発者の言う改良が、「微調整程度のものである」と考えるのか、「売買ロジックに関わる変更も含む」と考えるのかで、Taiyoの評価が分かれると思います。

シストレ24の「山本克二流ユニット」では、前者の選択を採用したのではないでしょうか。確かに、売買回数の多さや、トレードの安定性(ばらつきの少なさ)は魅力です。また、ユニットカードの説明にあるように、ユニット組成のコンセプトとして「バランス」があるので、ある程度のリスクはあっても、このようなストラテジーを組込む判断をしたと推察されます。

これからの考察では、上記のような仮説に基づいて、あえてTaiyoを使う場合に、どのようなリスクとリターンを見込むべきかという観点で進めたいと思います。


2013年08月18日  | シストレ24  | 記事URL