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前回に引き続き、FxThunder(EURAUD)のリスクとリターンについて、より定量的な分析を加えてゆきたいと思います。

累積損益の推移


まず最初に過去の経緯を概観するために、FxThunder(EURAUD)がシストレ24で稼働開始してからの累積損益の推移を以下に示します。

FxThunder(EURAUD)累積損益と決済レート
<FxThunder(EURAUD)累積損益と決済レート>

やはり、過去に比較的深いローダウンを経験していることが分かります。全体として、大きなうねりを持った累積損益の曲線になっていますが、これまで述べてきた損益の確率分布や、勝率のデータからも言えるように、一時的にせよ、連続して大きく負けるタイプであることは言えると思います。

しかし、一方結果的にトータルとして、利益を出していることも事実です。このようなストラテジーを利用する場合には、このドローダウンのうねりより長い期間で利用することが大切です。そのためには、これから述べるようにリスクを定量的に把握して、十分安全な資金計画を立てた上で、じっくり待つスタイルで取り組む必要があります。


リスクの推定


1)勝率からのリスク推定

勝率40%、最大ポジション2、一回の負けで発生する損失を110pips、予測の危険率を0.001%として計算すると、
 
 =LOG(0.001%,1-40%)*2*110≒5,000pips

2)標準偏差からのリスク推定

二極型の損益確率分布を持つストラテジーの場合は、一定の目標利益にたどり着くまで、利益確定をしないため、確率論での推定以上に連続して負けることがあります。そこで、それを補完する意味で標準偏差からの推定も同時にやってみた結果が下図です。

図中青の折れ線グラフが潜在的最大ドローダウンの予測値ですが、やはり、勝率からの予測額より大きく、最大で9000pips程度の可能性を示しています。よって、リスク額は9000pipsと予測します。

FxThunder(EURAUD) 標準偏差からのリスク予測
<FxThunder(EURAUD) 標準偏差からのリスク予測>

シストレ24で最小取引量1K(1000通貨)の設定をすると、最悪82,000円程度のリスクがあることになります。


リターンと投資効率の予測


1)リターン

FxThunder(EURAUD)の1トレード当たりの利益は、稼動開始からの平均利益から47pipsと推定されます。また、一月あたりのトレード数は、10回程度です。これらを総合すると、取引ロット1Kに対して、月あたりのリターン期待値は4,300円程度と予測されます。


2)投資効率

FxThunder(EURAUD)リスク・リターン率は、4300/82000≒5.2%と、シストレ24「山本克二流ユニット」を構成するストラテジー全体のリスク・リターン率の平均値4.7%より高い値になっています。

ここまでの検証結果をまとめると、リスクは比較的大きなタイプではありますが、利益率の高いことが魅力です。リスクを考えると、組込み比率は大きくできませんが、ポートフォリオには、一定の
割合で組み入れておきたいストラテジーだと思います。


次回は、打って変わってローリスク・ローリターンの代表格「Taiyo(NZDUSD)」を検証します。損益の幅も狭く、コントロールされたトレードを細かく、多く実行していくタイプのストラテジーです。


2013年08月09日  | シストレ24  | 記事URL