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シストレ24で公開されている「山本克二流ユニット」の検証記事を連載していますが、今回は4番目のストラテジー、FxThunder(EURAUD)(以下 FxThunder)の分析です。


概要と基本スペック


FxThunder(EURAUD)は、2011年7月からの稼働で、平均勝率は約40%と低めですが、シストレ24登録後、約2年安定したトレードを続けています。このストラテジーの特徴は、損益のヒストグラムを見ると分かりやすいので、今回の検証では、最初に損益の確率分布をヒストグラムに表すところから始めます。

FxThunder(EURAUD) 損益確率分布
<FxThunder(EURAUD) 損益確率分布>

これまで、他のストラテジーを見てきましたが、このストラテジーは非常に特異な分布の発生確率をしていることが分かると思います。わずかに例外はあるものの、ほとんどの取引結果が、-90pipsと300pipsに集中しています。損切りと、利益確定のポイントがハッキリしているということです。もう少し言うと、勝つときは大きく勝ち、負ける時も大きく負け、中間的な結果が無いということです。

ここまでの検証の中で、正規分布に近い山形の確率分布を持つAdaptiveSystemや、幅広く損益が一様に分布しているExoticFxについて解説してきました。それらとの比較で言うと、正規分布型は平均値を中心にして、そこからあまり外れた損益を出さないため、リスクの小さなストラテジーが多い傾向があります。その真逆にあるのが、今回取り上げている利益確定と損切りのポイントが大きく離れているパターンです。二極型とでも言うべき、このタイプは比較的ハイリスクになる傾向があります。そして、EXioticFXのような一様分布のタイプは、正規分布型と二極型の中間というこになります。

ご参考までに、以下にAdaptiveSystemとExoticFxの確率分布のグラフを示します。

AdaptiveSystemとExoticFxの比較
<AdaptiveSystemとExoticFx>

だだし、二極型のFxThunder(EURAUD)はリスクが大きからと言って、それだけでこのストラテジーに問題ありと、考えることはできません。それに見合う、リターンがあればいいわけです。

このようなタイプのストラテジーの分析方法として有効なのが、期待値の計算です。中学校くらいの数学で、確率について学んだ記憶があれば、十分に理解できる内容なので、以下に手順を追って解説します。

このストラテジの動きを単純化するつと2に集約できます。


1)トレードで損をする確率は50%で、その時の損失は-100pips
2)トレードで得をする確率は30%で、その時の利益は280pips

ここから期待値を求めると

=-100*50%+280*30%
=34(pips)
(グラフでは、-90,300に見えますが、これは区間を示すもので、実際には-100,280くらいのトレード結果が多いため、上記のように計算します。)

つまり、一回のトレード辺りの期待値が34pipsということになります。シストレ24で1000通貨(設定値1K)でトレードをすると、一回のトレードの期待利益額は、約3000円くらいになります。実際の結果はバラついて、勝ったり負けたりしますが、数多くトレードしていけば、期待値がプラスですから、最終的に利益を手にできる可能性が高いというわけです。(わずかですが中間値の損益も、実際にはありますので、正確に計算すると、待値はもう少し大きくなります。)

これがこのストラテジーが、勝率40%程度でも過去に十分な利益を得てきている理由です。これがいわゆる、損小利大というもので、損をする確率は大きいが、その一回の損失額が小さく、逆に勝つ確率は低いが、その代わりに勝つときは大きく勝つことで、トータルとして見た時に、利益になっているというトレードスタイルです。

ただし、先述のように、このタイプのストラテジーは、一時的に大きく負けしやすいリスクがあります。FxThunder(EURAUD)の最大ポジション数は2とシストレ24のストラテジーとしては少ない方です。一般に、最大ポジションの少ないストラテジーのリスクは小さいと考えがちですので、FxThunder(EURAUD)のような二極型のストラテジーの場合は、特に注意が必要です。最大ポジションが2でも、他の最大ポジション4のものに匹敵するようなリスクをもっているかもしれません。そこで次に、そのリスクの大きさに注意して分析を進めてみたいと思います。

2013年08月09日  | シストレ24  | 記事URL