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ここまではExoticFx(GBPAUD)の基本性能や、損益の確率分布から、ストラテジーとしての特徴や注意点を検証してきました。シストレ24のストラテジーの中では、比較的ハイリスクな部類に入るExoticFx(GBPAUD)ですので、ここからの検証は、それに見合うだけのリターンが得られるかという点に注目して進めて行きたいと思います。

累積損益の推移


ここでに、ExoticFx(GBPAUD)がシストレ24で稼働開始してからの累積損益の推移を以下に示します。

ExoticFx(GBPAUD)累積損益と決済レート
<ExoticFx(GBPAUD)累積損益と決済レート>

ここで注目されるのは、実際に発生しているドローダウンです。分析の結果は、ExoticFx(GBPAUD)は前回解説したExoticFx(EURAUD)に比べてリスクがかなり高いはずですが、実際には、-900pips程度と、ExoticFx(EURAUD)と大きな違いはありません。トータルの利益がExoticFx(EURAUD)の5500pipsに比べてExoticFx(GBPAUD)8800pipsと大きいこともあり、グラフ上はむしろExoticFx(GBPAUD)の方が滑らかな上昇に見えます。これをどう考えるべきでしょうか?

私は「たまたま」だと思います。実際に発生した経験上のドローダウンと、理論的に発生し得るドローダウンは違います。

私は、後者を潜在的最大ドローダウンと言っていますが、これまでに経験していないドローダウンが、今後起きないという保証はありません。シストレ24に限りませんが、実際にある程度のトレード経験のある方は、そういうことを経験されていると思います。

そういう意味で、このExoticFx(GBPAUD)は見かけ上リスクが小さく見えるという落とし穴をもったストラテジーと言えると思います。以下では、特に慎重にリスクの予測をしていきます。

さて、ここまでの検証で、ExoticFx(GBPAUD)はExoticFx(EURAUD)に比べてハイリスク・ハイリターンなストラテジーになっていることは分かりました。それでは、どの程度のリスクになっているのでしょうか。また、そのリスクに見合うだけのリターンを得られるのでしょうか。次は、そのリスクとリターンを定量的に分析します。


損益パターンと信頼区間


ExoticFx(GBPAUD)の損益パターンは下図のの青線で示すように、前回解説したExoticFx(EURAUD)と大きな違いがありません。損切は安定して-150pipsでできており、また利益確定も300pips以上になっていないことが分かります。つまり、損は小さく-150pipsで切ってしまい、利益は300pipsを限度に柔軟に決めていくというルールが守られています。

ExoticFx(GBPAUD)損益パターンと信頼区間
<ExoticFx(GBPAUD)損益パターンと信頼区間>

母平均の信頼区間下限値は、ExoticFx(EURAUD)に比べて早い内から、しかも高い位置でゼロを上回り、安定しています。したがって、リスクも大きいがリターンも同時に大きくなっていると考えていいでしょう。バランスとしては問題のないチューニングがGBPAUD用にできているということです。


リスクの推定


 勝率からのリスク推定は、勝率50%、最大ポジション4、一回の負けで発生する損失を150pips、予測の危険率を0.001%として計算すると、
 
 =LOG(0.001%,1-50%)*4*150≒10,000pips

シストレ24で最小取引量1K(1000通貨)の設定をすると、最悪90,000円程度のリスクがあります。(また、危険率に0.001%を用いている理由と、CEILING関数を使っていない理由については、AdaptiveSystemの解説をご参照ください。)


リターンと投資効率の予測


1)リターン

ExoticFx(GBPAUD)の1トレード当たりの利益は、稼動開始からの平均利益から68pipsと推定されます。ExoticFx(EURAUD)に比べて、信頼区間が安定しており、10pips程度リターンが大きくなっているのは好材料です。また、一月あたりのトレード数は、ExoticFx(EURAUD)より、少しだけ多く5回程度と予測されます。このあたりは、対象とするマーケットのボラティリティの高さが影響していると思われます。総合すると、取引ロット1Kに対して、月あたりのリターン期待値は3,000円程度と予測されます。


2)投資効率

ExoticFx(GBPAUD)リスク・リターン率は、3000/9000≒3.3%と、ExoticFx(EURAUD)に比べて若干良い値になりました。シストレ24「山本克二流ユニット」を構成するストラテジー全体のリスク・リターン率の平均は、私の試算では4.7%なので、全体の中では比較的低い値です。

ここまでの検証結果をまとめると、リスクは比較的大きなタイプではありますが、それに見合う利益も期待できるストラテジーです。あまり投資効率が高くないため、ポートフォリオの軸にするようなストラテジーではありません。ある程度大きな資金のためのポートフォリオを作る場合に、リスク分散を目的に利用するのが良い選択だと思います。このことは、ExoticFx(EURAUD)についても同じです。

実際にExoticFx(EURAUD)とExoticFx(GBPAUD)は、シストレ24の山本克二流ユニットでも、他のストラテジーに比べて組込み比率が小さく設定されてます。リスクを警戒してのことでしょう。また、資金目安30万円では採用されていないことからも、ストラテジーの特性に合わせた使い方がされていると思います。


次回は、「FxThunder(EURAUD)」を検証します。投資効率を優先させた特徴的なトレードパターンを持つストラテジーになっています。

2013年08月02日  | シストレ24  | 記事URL