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今回からは、シストレ24「山本克二流ユニット」3番目のストラテジー、ExoticFx(GBPAUD)の検証に入ります。前回と同じExoticFxですが、EURAUDとGBPAUDという通貨ペアの違いにより、様々な違いが起こってきます。そのため、ここではExoticFx(EURAUD)との比較を中心に分析を進めていきたいと思います。


概要と基本スペック


ExoticFx(GBPAUD)は、先に述べたExoticFx(EURAUD)と同じ2011年9月からの稼働です。基本的なロジック(売買ルール)も同じと考えられますが、ExoticFx(GBPAUD)の方がよりハイリスク・ハイリターンになっていることが予測されます。

それは、売買の対象になっている通貨のボラティリティによるものです。下の図は、ExoticFx(GBPAUD)がシストレ24で稼動を初めてから現在に至るまでの、二つの通貨ペアのATR(Average True Range)です。ATRとは相場のボラティリティを測るためのテクニカル指標ですが、この値が大きいことは、値動きの幅が大きいことを示します。(ATRはシストレ24のテクニカル指標でも表示できます。)

EURAUDのATR
<EURAUDのATR>

GBPAUDのATR
<GBPAUDのATR>

この図を見て、EURAUDとGBPAUDでは後者の方が、全体としてボラティリティが高い、つまり値動きが激しいことが分かると思います。時期にもよりますが、おおよそ20~30%、GBPAUDのATRが高いと言えます。ポンドが「悪魔の通貨」などと呼ばれるのも、このことが所以ですが、この通貨ペアのボラティリティの高さがExoticFx(GBPAUD)をExoticFx(EURAUD)に比べて、よりハイリスク・ハイリターンなストラテジーにしています。以下では、このようなことを念頭に、ExoticFx(GBPAUD)の基本スペックを見てゆきます。

取引の頻度としては、平均して1週間に1回程度で、ExoticFx(EURAUD)と大きな違いはありません。シストレ24のストラテジーとしては、比較的取引頻度は少ない方です。

勝率は、ExoticFx(EURAUD)と大きな違いがあり、平均で50%程度、しかも時期によりプラスマイナス10%、つまり20%の幅があります。60~65%程度で大きな変化がないExoticFx(EURAUD)とは、大きく違います。ボラティリティの高い市場では、レートの予測がより難しくなっていることが伺えます。ただし、ボラティリティの高い市場では、同時に大きなリターンの可能性も高まることは事実です。そのため、裁量トレーダーでは、「ボラの大き時のみマーケットに参戦する」と言う人もいるくらいです。

プロフィットファクター(PF)についても、ExoticFx(EURAUD)が3.0以上をキープしたいたのに比べて、平均で2.0程度となっています。(ただし、これはExoticFx(EURAUD)との相対的な比較で、PFが低いと言っているだけです。一般的な基準からすると、問題のある数値ではありません。)

したがって、ExoticFx(GBPAUD)の検証では、この勝率の低下=リスクの増大を、どうやって凌いで、大きなリターンのチャンスを生かしているかがポイントになりそうです。

ここで、ExoticFx(GBPAUD)の損益の確率分布を示すヒストグラムを以下に示します。前回示したExoticFx(EURAUD)のものと比較すると、以下のようことが違いとして浮かび上がってきます。

・-150pipsの発生確率が約10%低下
・ゼロ付近の発生確率が約10%向上

損益確率分布の比較
<ExoticFx(GBPAUD)/ExoticFx(EURAUD) 損益確率分布の比較>


一般的なストラテジーの作り方は、最初にロジック(売買ルール)を決定し、その後各通貨ペアに合わせて最適化(チューニング)をします。ExoticFx(EURAUD)では、ゼロ付近の損益発生確率がExoticFx(GBPAUD)ほど顕著に高く無かったことを考えると、GBPAUDのために何等かのチューニングが施されている可能性が高いと思います。結果として、損切を-150pipsまで引っ張らずに、ゼロ付近で処理できており、勝率の低さがダイレクトにリスクの増大に結びついていません。上手く凌いでいるという見方ができると思います。

2013年08月02日  | シストレ24  | 記事URL