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前回は、ExoticFx(EURAUD)の基本スペックや、損益の確率分布から分かるストラテジーとしての特徴について考察しました。今回は、信頼区間推定と、後に行うシストレ24のユニットを組成するための基礎データとなるリスクやリターンの定量予測をしてみたいと思います。


損益パターンと信頼区間


ExoticFx(EURAUD)の損益を時系列で追ったグラフが、下図のの青線ですが、前回のAdaptiveSystemに比べて、大きな振れ幅であることが分かると思います。しかし、損切は安定して-150pipsでできており、また利益確定も300pips以上になっていないことが分かります。つまり、損は小さく-150pipsで切ってしまい、利益は300pipsを限度に柔軟に決めていくというスタイルが読み取れます。

ExoticFx(EURAUD)損益パターンと信頼区間
<ExoticFx(EURAUD)損益パターンと信頼区間>

一目で、全体の平均値は0のラインより上であることが分かり、利益と損失を繰り返しているが、結果としてプラス方向に偏っているため、利益を積み上げています。損益の母平均の推定値についても、下限値が十分にゼロを上回っています。ここで利用している母平均の信頼区間推定は、母集団が正規分布していることを仮定していますので、ExoticFx(EURAUD)のような損益パターンを持つストラテジーの分析では、厳密に言うと誤差が大きいのですが、その誤差を考えてもゼロを上回っていると考えてよい値になっています。

以上のことから、リスクも大きいが、リスク管理がしっかりできれば、最終的には利益の出せるストラテジーと考えてよいと思います。具体的にExoticFx(EURAUD)に合ったリスク管理の方法につては、シストレ24「山本克二流ユニット」の全てを解説した後、ポートフォリオの組成段階で解説します。


リスクの推定


 勝率からのリスク推定は、勝率60%、最大ポジション4、一回の負けで発生する損失を150pips、予測の危険率を0.001%として計算すると、

 =LOG(0.001%,1-60%)*4*150≒7500pips
と推定されます。

シストレ24で最小取引量1K(1000通貨)の設定をした場合には、最悪68,000円程度のドローダウンを織り込んでトレードする必要があるということになります。勝率は、平均で60-65%ですが、安全性をみて、ここでは60%を採用しています。また、危険率に0.001%を用いている理由と、CEILING関数を使っていない理由については、AdaptiveSystemの解説をご参照ください。

前回のAdaptiveSystemでは、最終的にリスクは5700pipsと予測しました。最大ポジション数2のAdaptiveSystemに比べて、最大ポジションを4つまで持つExoticFx(EURAUD)がリスク額を7500pipsに抑えられているの理由は、損切りのストップ注文-150pipsが厳密に実行されていることが原因です。


リターンと投資効率の予測


1)リターン
ExoticFx(EURAUD)の1トレード当たりの利益は、稼動開始からの平均利益から57pipsと推定しました。また、ExoticFx(EURAUD)の一月あたりのトレード数は、前述のように4回程度と予測されるので、月当りの利益期待額は、取引ロット1Kに対して、おおよそ2,000円程度と予測されます。

比較材料としてここまで利用してきたAdaptiveSystemが一回あたりの期待利益は4分の1程度(14pips)しかないことを、トレード回数の多さ(月あたり30回)で補っているのと対象的に、少ないトレード数ではあっても、一回の期待利益を大きくして、トータルの利益を得ています。


2)投資効率

ここまでえ、考察してきた、リスクとリターンを用いて、投資効率の指標として、一月あたりのリスク・リターン率を求めると、3.0%となります。シストレ24「山本克二流ユニット」を構成するストラテジー全体のリスク・リターン率の平均は、私の試算では4.7%なので、比較的低い値ということができます。

さて、ここまでExoticFx(EURAUD)の特徴性能について検証してきましたが、結論としては、ユニット組成の材料として問題ないと判断しました。少ないトレード回数を、一回あたりの利益を大きくして補い、それに伴うリスクの増大を-150pipsの損切りを厳密に守ることで最小化しているという、攻めと守りのバランスのとれたストラテジーということができると思います。

次は、通貨ペア違いの「ExoticFx(GBPAUD)」を検証します。今回と同じExoticFxですが、EURAUDに比べてボラティリティの高いGBPAUD用にチューニングされているとみられます。

2013年07月27日  | シストレ24  | 記事URL