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今回からは、シストレ24「山本克二流ユニット」に組み込まれている2番目のストラテジーExoticFxについて検証します。ユニットでは、EURAUDとGBPAUDという2つの通貨ペアが使われていますが、同じストラテジーといっても、それぞれの通貨ペアで、かなり違う部分がありますので、それぞれ別に論じる必要があります。

そこで今回から2回に渡っては、ExoticFx(EURAUD)に焦点を当てて、お話を進めていきます。


概要と基本スペック


このストラテジーは、2011年9月からの稼働です。シストレ24のサービス開始とほぼ同時にリリースされており、比較的息の長い部類に属します。

取引の頻度としては、平均して1週間に1回程度で、シストレ24のストラテジーとしては、取引頻度が少ない方です。また、勝率は60~65%程度で、大きな変化がありません。プロフィットファクター(PF)は、ここ1年ほどは3.0以上をキープできていますが、取引数があまり多くないストラテジーのため、このことだけで信頼性の高いストラテジーという判断はできません。PFは参考程度に見ておくべきでしょう。

下図の赤線が稼働開始からの累積損益を示していますが、良い時と悪い時がはっきりしており、大きな損益の波があります。ある程度期間も長く落ち込みの大きなドローダウンのあるストラテジーということが分かります。しかし、一方結果としては6,000pips(取引量10Kの場合)と大きな利益を上げていることも事実です。この値は、前回紹介したAdaptiveSystemのほぼ2倍にあたります。

ExoticFx(EURAUD)累積損益と決済レート
<ExoticFx(EURAUD)累積損益と決済レート>


損益の確率分布


一言で言って、前回のAdaptiveSystemに比べてハイリスク・ハイリターンのストラテジーと言えるでしょう。それでは、なぜそのような特性のストラテジーになっているのでしょうか?そのことを、このストラテジーが生み出す損益のパターンから追ってみることにします。

下図は、ExoticFx(EURAUD)の損益をヒストグラムにしたものです。縦軸は、全体のトレード回数中その損益が発生した確率、横軸は、発生した損益を、一定の区間毎にまとめてpipsで示しています。つまり、この図はExoticFx(EURAUD)が発生する各損益の確率分布を示しているわけです。これを見ると、損切に使っている-150pipsを除いては、各損益値がまんべんなく一様に分布していることが分かります。したがって、様々な損益の値をとり得るストラテジーということができます。

ExoticFx(EURAUD)損益の確率分布
<ExoticFx(EURAUD)損益の確率分布>

この特徴をもう少し分かりやすくするために、比較材料として前回解説したAdaptiveSystemのヒストグラムを以下に示します。下図の場合、30pips付近に頂点がある山の形をしています。この頂点の付近が全体の平均値ですから、平均値の付近の損益が最も発生しやすく、そこを大きく外れるような損益の発生確率は非常低いということが分かります。つまり、あまり大勝や大負けをしないストラテジーということです。

AdaptiveSystemの確率分布
<AdaptiveSystem損益の確率分布>


ここでもう一度、ExoticFx(EURAUD)の損益の確率分布を見てください。AdaptiveSystemのそれと比較すると、様々な値の損益が一様な確率で生していることが、よく分かると思います。したがってこのようなストラテジーでは、よく大勝や大負けが発生することになります。これが、ExoticFx(EURAUD)がハイリスク・ハイリターンになっている理由の一つです。

2013年07月27日  | シストレ24  | 記事URL