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シストレ24の「山本克二流ユニット」検証記事の第一回として、今回はAdaptiveSystem:通貨ペアAUDUSD(以下AdaptiveSystem)についてお話します。

概要と基本スペック


AdaptiveSystemは、2011年10月から稼働を始めたストラテジーですが、開始から2012年までは成績が振るわず、その後一年弱はトータルとして安定したトレードを続けています。


AdaptiveSystem(AUDUSD)累積損益と決済レート
<AdaptiveSystem(AUDUSD)累積損益と決済レート>

取引の頻度としては、平均して1日1回程度、勝率も75%程度で大きな変化がないのは、トレードルールの安定性の高さを示しており、好材料です。プロフィットファクター(PF)も、ユニット公開時までの半年で147回の売買に対して2.79と申し分ありません。(「PF基準値」参照)因みに、今回シストレ24「山本克二流ユニット」で採用されているストラテジーのほとんどが、100回程度のトレード回数に対してPFが2以上になっており、このあたりも「山本克二流」としている理由かと思います。

ストラテジーカードを見ると、あらゆる市場環境に順応することが開発目標のようですが、過去の累積損益を見ると、2013年2月からのAUDUSDの下降トレンドに合わせて順調に利益を積み重ねていることから、レートの下降局面が得意なストラテジーという見方ができると思います。ただし、2012年10月から2013年前半までのレンジ相場でも大きく負けていない点は、評価できます。まとめると、不得意な相場で耐えて、得意なトレンドで利益を伸ばすというタイプのようです。

以上のように、ストラテジーの基本スペックを見る限りは、ポートフォリオに組み入れて問題のないストラテジーと言えると思います。注意点としては、市場状況によっては、鳴かず飛ばずの膠着状態を長く続けることがあるため、得意な相場が来るまでじっくり待つだけの、心と資金の余裕を持つ必要があるでしょう。

損益パターンと信頼区間


私の手法では、特に毎回の損益が生み出すパターンや分布に注目します。下図に青の折れ線グラフとして、にAdaptiveSystem稼動開始以来の損益をグラフ化していますが、稼動直後は300pipsの損失を出していますが、その後は安定して150pipsで損切りができており、問題はないでしょう。

因みに、200pips以上の大きな損失を、連続して出すようなストラテジーは要注意です。そのようなタイプのストラテジーは、シストレ24では、「ドカン」フラグを立てて注意を促しています。


AdaptiveSystem(AUDUSD)損益パターンと信頼区間
<AdaptiveSystem(AUDUSD)損益パターンと信頼区間>

システムの実力を知る上で、私が重要視している指標に「母平均の信頼区間」があります。(
「信頼区間の推定」参照)

見るポイントは、信頼区間の下限値ですが、上手では赤の折れ線グラフで示しています。この値が、0を上回ることで、実力のあるストラテジーであることが、ある程度推定できるのですが、AdaptiveSystemの場合、2013年5月から0を超えてプラスの値になっています。そういう意味でも、合格点のストラテジーと言えます。

因みに、今回「山本克二流ユニット」として採用されている8つのストラテジー全てについて、信頼区間推定を行ってみましたが、全て下限値がプラスでした。山本克二流と命名するにあたって、インヴァスト証券のアナリストが、この基準を使ったことは間違いないと思います。


次回は、AdaptiveSystemの実力を、もっと定量的に分析します。

2013年07月17日  | シストレ24  | 記事URL