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ミラートレーダーのストラテジーを評価する際、その分析対象としては、通貨ペアの違いも含めて一つのストラテジーとして捉えるのが一般的です。例えば、ExoticFx(USDJPY)とExoticFx(RURJPY)を個別に分析・評価します。

これは、運用する通貨ペア毎にマーケットの特性が違うため、同じストラテジーでも挙動が変わってくるためです。結果として、ストラテジーには通貨ペアとの相性が生じ、同じ名前のストラテジーでも良い成績を収めるものとそうでないものの差が顕著になります。そのため、ストラテジー名が同じでも通貨ペアが異なれば、異なるストラテジーとして個別に分析するのですが、それが難しいストラテジーがあります。

そのような場合に有効な方法として、ストラテジー名の同じ全ての通貨ペアをまとめて分析する手法がありますので、今回から数回に渡って解説してみようと思います。

さて、今回の連載では分析の対象としてExoticFxを選びました。実は、このストラテジーは、損益の確率分布を見ると、あるものは一様分布に見えたり、別の通貨ペアでは二極分布、時には三極分布に見えたりすることがあります。また、同じ通貨ペアでも時には、一様分布や、時には二極になる場合もあり、一見すると不安定でとらえどころの無い面があるのです。(各通貨ペアの損益分布の違いは、こちらのページにまとめてありますので、ご参照ください。)

ExoticFxのデータがこのように、ゆらぎのある理由は、大きく2つです。

■比較的トレード頻度が低くデータ数が少ないため、偶然性の影響が大きい。つまり、推定の誤差が大きくなる。
■組み込まれている売買ロジックが複雑で、マーケットの状態によってトレードスタイルが大きく変化する。

そのため、一つの通貨ペアを対象としても、ExoticFxとしての実力になかなか迫ることが難しいわけです。例えると、暗闇で大きな象の鼻だけを触って、「象とはどんなものか」を知ろうとするようなものです。このような場合、一旦情報を広く集めて、その情報を元にして実態を推定するのが効果的です。

それでは、実際にExoticFxの全通貨を対象にした分析を始めますが、その第一段階として
分析対象とするデータを決めます。先述のように、個別のデータから良く分からない実態を知るためには、まず広くデータを集めることが重要ですから、対象とするデータを以下のようにしました。

・通貨ペア:  
原稿執筆時点でミラートレーダーからデータがダウンロードできる通貨ペアの内、統計解析に必要な最低限のデータ数(標本数)が得られるものは22通貨ペアありますので、それらを分析対象とします。

・データ期間:過去90日間、180日間、12ヶ月間、24ヶ月間
先述のようにExoticFxは期間あたりのトレード数が比較的少ないので、短期間ではデータ数が不足します。その一方、マーケットの状況によって、トレードの挙動が変わってくる性質もあり、あまり古いデータは、今後を占う上であまり参考にならないという心配もあります。そこで、上記のような複数の時間スパンを並行して分析し、常にそれらの比較をすることで、全体象を把握するように努めます。

通貨ペア全体を通したExoticFXの確率分布を見る


ExoticFx の22通貨ペアの損益分布は既に見ていただいたとおりですが、全体の傾向をみるために、それを過去24ヶ月の確率分布を集計したのが下図です。一行目の-320から480は、確率分布の「区分」にあたります。

ExoticFX全通貨まとめ

全ての通貨ペアの傾向として、-120pips付近、0pips付近、320pips付近に損益発生のピークがありますが、同時に広範囲に渡ってピーク以外の損益が発生していること分かります。
ここで参考の為に、上図の縦(列)の平均を取った確率分布のグラフを作ってみると、以下のようになります。

ExoticFX全通貨損益の確率分布

ExoticFxの22通貨全てを、同じ組込み比率でポートフォリを組成すると、以下のような損益分布になるというシミュレーションですが、これがExoticFxの基本設計を一番よく表した、グラフとも言えると思います。非常に複雑ですが、あえて言うなら、二極(-120pips付近、320pips付近)と山型(中心値0pips付近)の複合分布と捉えることができると思います。一般的には、このような二つの売買戦略は共存できないので、マーケットの状況により何らかの基準で2つの基本戦略をスイッチしていると推測できます。これが、時に二極分布に見えたり、一様分布、更には三極の分布にも見えたりした原因です。

つづく