FX自動売買システムが、あなたの代わりに24時間不眠不休でプロ並みのトレードをやってくれる!山本克二
各社自動販売ツール徹底比較 各FX会社とのタイアップ 当サイト限定キャンペーン

今月のおすすめ

シストレ24
ミラートレーダー国内最大手
最大10,000円キャッシュバック中!

関連記事へ

セントラルミラートレーダー
おすすめポートフォリオを参考に、MTP機能でポートフォリオの一括登録も簡単。

関連記事へ

FX自動売買としては希少な、ミラートレーダー以外の選択型プラットフォーム。

エコトレFX
通貨と取引量に応じて最大60万円キャッシュバック

関連記事へ

前回の解説では、MorningBull(EURAUD)の勝率と損益の確率分布を見ました。MorningBull(EURAUD)は細かく勝たせてくれるが、マイナス150pips付近の発生確率が高いため、リスクは見かけほど低くありませんでした。

ただし、ミラートレーダーのギリギリ-300pips付近で損切りするタイプのストラテジーも多いので、それらと比べると浅いところで損失を止めているという見方もできます。これまで、「勝率の推移から高く安定している」と言ったり、損益の確率分布からリスクは低く見られない」と言ったり、はたまた「損切りは比較的浅いところで止めている」と言ってみたりしてきましたが、リスクは最終的には定量的に求める必要があります。

その推定をしたのが下図です。赤の折れ線グラフがMorningBull(EURAUD)の累積損益、ブルーの折れ線グラフがリスクの推定額です。(手法としては拙著で解説している標準偏差からの予測を使っています。こちらのブログ記事で簡単に解説していまうすので、初めての方はご参考にしてください。)

標準偏差によるリスク推定
<MorningBull(EURAUD)のリスク予測値>

結論として、リスク額としては6,700pipsを見込む必要がありそうです。先に解説したEveningBear(EURAUD)は同様の方法で6,000pipsとほぼ同じ結果になっています。通常なら勝率が圧倒的に高いMorningBull(EURAUD)の方が、リスクは小さくなるはずですが、平均値付近の損益発生確率の高いEveningBear(EURAUD)に比べて、マイナス150pips付近の発生確率の高いことが原因で、MorningBull(EURAUD)のリスク額は同じか若干高い値になっています。

これまでの考察で、MorningBull(EURAUD),EveningBear(EURAUD)は、売買の頻度・タイミング・勝率・損益パターンまで全く異なる2つのストラテジーでありながら、リスクの絶対額がほぼ同じなので、ポートフォリオとして組み合わせやすい、相性の良いストラテジーと言えます。タイプの同じストラテジーでは、同時に同様のトレード結果がでてしまい、効果的にリスク分散ができないことがあるからです。また、リスク額が異なると、ロット数の調整が必要になるのですが、全体の投資額が少ない場合、細かく組込み比率を調整できないため、使いにくいストラテジーの組み合わせとなってしまうことがあるからです。

最後に、他のストラテジーでも行っている、母平均の信頼区間推定の結果を数に示します。

母平均の信頼区間推定
<MorningBull(EURAUD)信頼区間推定>
例によって赤の折れ線グラフで示す下限値に着目すると、稼動開始から2~3ヶ月で値が安定し、損益ゼロのラインを上回っています。これまで比較に使ってきたEveningBear(EURAUD)では、その値が数pipsだったのに比べると、10pipsを上回っており、値が高くかつ安定感もあることが分かると思います。MorningBull(EURAUD)の単位時間当たりのトレード回数は、EveningBear(EURAUD)の3分の1くらいしかありませんが、このように一回あたりの利益が大きいため、昨年1年の収益率は、同等かそれ以上の成績を収めており、結果としてリターンの面でもバランスが取れています。

以上、MorningBull(EURAUD),EveningBear(EURAUD)について5回の連載で、様々な観点から解説してきましたが、いかがだったでしょうか。総じて、この2つのストラテジーはペアで使うのに適しており、またリスクとリターンのバランスにおいても、過去非常に高い成績を収めてきたことがお分かりいただけたのではないかと思います。

2014年03月01日  | ミラートレーダー  | 記事URL