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2013年末に開催されたシストレ24(ミラートレーダー)のストラテジーアワード2013の選考委員をさせていただいた関係で、受賞ストラテジーについて連載してきました。ここ数回は、選考委員特別賞を獲得したMorningBull(EURAUD),EveningBear(EURAUD)の分析結果を解説してきましたが、今回はMorningBull(EURAUD)について、少し踏み込んだ分析をしてみたいと思います。

MorningBull(EURAUD)の概要

MorningBull(EURAUD)は2013年4月に稼動を開始しています。ミラートレーダーとしては、比較的日の浅いストラテジーですが、昨年全体の成績を概観すると、トレード回数は約400回、投資収益率が180%と、安定したトレードを積み重ねて高い収益性を上げてきたことが分かります。

勝率は67%で非常に安定しています。例えば、昨年を6ヶ月に分割して、その前半と後半を比べても67±1%に収まっており、比較的長期のトレンド変化に対応できるストラテジーであることが伺えます。

参考までに、前回解説したEveningBear(EURAUD)の勝率変化(トレード20回の移動平均)と比べてみたのが下図です。MorningBull(EURAUD)の方が、勝率の平均値が高く、かつ変化が少ないのが見て取れると思います。

勝率の20回移動平均
<MorningBull(EURAUD),EveningBear(EURAUD)の勝率比較>

前回解説したEveningBear(EURAUD)は、短期で見るとあっという間に負けを重ねてしまう場合があるが、長期的に見れば結局利益を上げているというタイプでした。それとは対照的に、MorningBull(EURAUD)は、常にそこそこのアベレージを稼ぐタイプと言えるでしょう。

ただし、これは勝率だけを見た場合です。実際のリスク(ここでは潜在的最大ドローダウンとします)は、勝率に損益を掛けたものになりますので、次は損益の確率分布を詳しく見ていきましょう。

損益の確率分布
<MorningBull(EURAUD)損益の確率分布>

MorningBull(EURAUD)の損益パターンは、ミラートレーダーの他のストラテジーではあまり見られない珍しい形をしています。以下のヒストグラムのブルーの棒グラフがMorningBull(EURAUD)のそれですが、プラス210pips付近、0pips付近、-150pips付近の3点に発生確率のピークがあります。このような三極型のストレラテジーはあまり多くありません。参考のために、グリーンの棒グラフで先に述べたEveningBear(EURAUD)の分布を示していますが、MorningBull(EURAUD)では左右の両極に発生確率が広がっていることが見て取れると思います。

ここから勝率では読み取れなかった、MorningBull(EURAUD)の特徴が分かります。
・0pips付近の細かな売買が全体の半分程度ある。
・0pips付近の細かな売買では非常に勝率が高い。
・利益(200pips付近)と損失(-150pips付近)の両極の発生確率は、25%程度でほぼ同じ。

つまり、細かく勝たせてくれるため、気がつき難いのですが、実は負けた時の金額とその発生確率は意外に大きいということです。

ここまで、勝率と損益の発生確率を見てきましたが、その内容を総括すると、MorningBull(EURAUD)は勝率67%で面で安定しており、大きく負けが込むようなことはないのが特徴です。短期的に見ても、投資家を慌てさせるような連続負けが無いので、挙動の激しく利益も出すが突発的に大きなドローダウンをだす可能性のあるEveningBear(EURAUD)とは、ポートフォリオを組む上で相性が良いと言えるでしょう。ただし、金額ベースではMorningBull(EURAUD)は、200pips付近と-150pips付近の両極の発生確率が高く、決してリスクの低いストラテジーとは言えません。次に、具体的なリスク額について考察してみます。


2014年02月19日  | ミラートレーダー  | 記事URL