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前回の解説で、EveningBear(EURAUD)は、取引全体の大半が-10pipsから+10pipsという非常に狭い範囲に収まっており、一回一回のトレードでは、あまり大きく勝ったり負けたりしないということをお話しました。このようなストラテジーは、予想を大きく外れたトレード結果を出し難いので、リスクも小さいと考えるのが一般的です。しかし、EveningBear(EURAUD)の場合は、それが成り立ちません。その点が、このストラテジーを利用する上での注意点(またはコツ)になってきますので、ここで詳しく説明したいと思います。

EveningBear(EURAUD)のリスク分析


実はEveningBear(EURAUD)のように短期間で多くのトレード回数をこなすタイプのストラテジーでは、通常よりリスクが大きくなることがあります。それは勝率のバラツキが大きい場合です。

そのことを確認するために、過去1200回余りの勝率をグラフにしました。EveningBear(EURAUD)の一年間を通した勝率は48%ですが、上図に示すように、10~90%の間を大きく変化しています。勝率の計算は20回トレードしたときの移動平均で示しています。

勝率グラフ
<EveningBear(EURAUD)の勝率推移(%)>

EveningBear(EURAUD)は、一週間におおよそ20~30回の取引をしますので、1週間毎に数回しか勝てない場合や、逆にほとんどすべてのトレードで利益を上げる場合があるのが見て取れると思います。

一般的にストレラテジーのリスクや必要証拠金を考える場合、勝率とマックスポジションが重要なデータになりますが、このように大きく勝率が変化するストラテジーでは、その方法は使えません。これは一般的なストラテジーで見られる傾向より、多く連続して負けたり、その逆に勝ったりすることが有り得るためです。リスクの過小評価をしてしまう危険性があるということです。

このようなことが起こる原因は、取引の頻度が多く、短期的売買するストラテジーは、時として突発的に起こる市場の値動きに、トレードの結果が敏感に反応することによります。ストラテジーに不利な市場環境でも多数のトレードを実行してしまうために、負けが込むのですが、逆に有利な市場環境で多数のトレードを繰り返して、利益を積み上げることもあるので、そのようなトレードスタイルが悪いというものではありません。ただ、リスク(この場合は、想定しておく最大ドローダウン)の予測を慎重に行って、資金的な余裕度を十分に持たせる必要があるということです。そうして始めて、ドローダウンに耐えて、その次に有利な市場環境で挽回することができるわけです。

潜在的最大ドローダウン
<EveningBear(EURAUD)のリスク予測(pips)>

勝率のばらつきを考慮に入れたEveningBear(EURAUD)のリスク予想を示したのが下図です。縦軸の単位はpipsで、赤の折れ線グラフが累積損益、青の折れ線が潜在的最大ドローダウンの予測値です。

昨年の実績として、2000pips程度のドローダウンが発生しましたが、潜在的にはその3倍に当たる6000pips程度の最大ドローダウンが有り得ると考えられます。取引頻度が多く、収益性も高いため、魅力的なストラテジーですが、途中で負けが込んで大きなドローダウンに耐えなけれらばならない時期もあるので、十分な資金的余裕を見て使うべきでしょう。

次回は、もう一つのストラテジーMorningBull(EURAUD)の分析結果をお話するつもりです。


2014年02月12日  | ミラートレーダー  | 記事URL