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前回に続き、EveningBear(EURAUD)について解説します。昨年1年の成績を概観すると、トレード回数は約1200回、投資収益率が130%と、細かな売買を多く繰り返すことにより高い収益性を上げてきたことが分かります。また、ミラートレーダーに登録された昨年4月以降は、年間を通じて大きなドローダウンもなく安定した成績を収めてきたことも、前回の記事のとおりです。

EveningBear(EURAUD)の信頼区間推定

ストラテジーの性能に統計的根拠があるかを探る一つの方法として、拙著などでも紹介している信頼区間推定をしてみた結果が下図です。横軸は時間で、稼動開始から今年(2014年)1月までをデータとして分析しました。縦軸の単位は、pipsです。

母平均の信頼区間
<EveningBear(EURAUD)の95%信頼区間>

ここで注目すべきは、赤の折れ線グラフで示す信頼区間の下限値が、ミラートレーダーへの登録から非常に早く、ゼロを超えていることです。4月稼動開始からおおよそ2ヶ月で損益ゼロのラインの上に移行し、その後も安定して維持している様子がお分かりになると思います。

成績の良いストラテジーでも一般的には、稼動から半年から1年以上して、やっと信頼区間の下限値がゼロを上回ってくる例が多いので、この点はEveningBear(EURAUD)の特筆すべき点でしょう。取引頻度が多いことも大きな要因ですが、安定して利益を上げてきたことも効いています。短期間に多くのトレードを実行する飽きさせないストラテジーなので、そういう意味で、これから更に人気が出てくると思います。

因みに、短期的に細かな(損益の小さな)トレードを数多く繰り返すタイプのストラテジーなので、下限値で見ると3~4pipsくらいの値で、ゼロ・ラインからギリギリに見えますが、長期に渡って安定してゼロを上回っていることから、データとしての信頼性はある程度あると考えていいでしょう。

EveningBear(EURAUD)の損益確率分布


さて、ここで例によって毎回の損益のヒストグラムを示します。横軸が損益の区分(単位:pips)、縦軸がその区分の発生確率を示します。例えば、横軸30の棒グラフの高さは28%ですが、これは30pips以下0pipsを超えるトレード結果が、全体のトレード回数の28%あったことを示しています。具体的には1287回の売買中、359回の結果がこの区分ありました。

損益の確率分布
<EveningBear(EURAUD)の損益確率分布>

平均を中心にして、両側に広がる典型的な山型の分布をしていますが、EveningBear(EURAUD)の特徴は、その幅(ばらつき)が非常に狭いことです。そのことを示すために、毎回の損益の平均と標準偏差を求めて、それに基づいた正規分布を赤線で示してみました。これにより、直感的にもEveningBear(EURAUD)の確率分布は正規分布ではなく、それより更に平均値付近の発生確率が高くなっていることが分かると思います。

また、上図は30pipsの区間で集計していますが、更に細かく見ていくと、取引全体の51%が-10pipsから+10pipsという非常に狭い範囲に収まっており、ヒストグラムの見かけより更に尖った分布をしています。そう言う意味で、山型の分布というよりは一極集中に近い分布とも言えます。つまり、一回一回のトレードでは、あまり大きく勝ったり負けたりしないということです。

このような分布を示すストラテジーは、大きな損益を発生する確率は低く、一般論としてはリスクが小さくなると考えられますが、EveningBear(EURAUD)もそう考えて良いでしょうか?次回は、このストラテジーを利用する上での、注意点について解説するつもりです。

2014年02月06日  | ミラートレーダー  | 記事URL