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昨年末インヴァスト証券が主催した「ストラテジーアワード2013」で年間優秀ストラテジーに選ばれたQuickShift EURJPY解説の第2回です。(第一回記事はこちらへ

前回の解説で、私が選考委員の一人として重視した一つのポイントが「2012年の成績が良く、2013年一年間も期待どおりのパフォーマンスを発揮した」ことであることをお話しました。また、そのことを検証するために、2012年と2013年の収益率の関係をグラフ化しました。結果、QuickShift EURJPYは収益率100%を超える高いレベルで、過去2年間安定した成績を上げていることが分かっています。

しかし、これだけでQuickShift EURJPYの優秀さを検証したことになるでしょうか?そうではありません。たまたま結果として、2年間同じような成績をあげた可能性もあるからです。

トレードの成績というのは、サンプルに過ぎません。ストラテジーに実力がなくても、偶然性で良い成績を連続して上げてしまうことはあり得ることです。そこで、次の段階として検証すべきは、その成績を出す大元のストラテジーの「実力」に変化が無かったのかを検証することが必要です。ここでは、その具体的な方法の一つとして、トレードスタイルの変化を様々な角度から見ます。ここで検証している2年間にストラテジーの基本的なロジックやパラメータに変化があったとしたら、実は途中で異なるストラテジーになっているわけですから、一貫して成績を上げているとは言い難いという結論になります。

t検定

最初に全体の成績を大括りにt検定で検証してみます。この手法では、毎回のトレード結果が偶然に起こる範囲を超えていないかを見ることができます。つまり、ストラテジーの内部ロジックやパラメータが大きく変化していれば、その成績は変化するはずです。しかし、どんなストラテジーも一定の成績を出すことはなく、偶然性の要素がたらくために勝ったり負けたりは当然あります。ただし、その偶然性の範囲は数学的にある程度予測できますので、その範囲を超えた場合に異常と判断するわけです。(詳しい理論は割愛しますので、詳細は拙著「使える売買システム判別法」をご参照ください。)

以下がQuickShift EURJPYの過去の成績についてt検定の計算をしたグラフです。

 QuickShift EURJPY グラフ1
<QuickShift EURJPY のt検定>

グラフの見方は、ブルーのラインがp値で、左の縦軸がその値を示しています。これが0.05を下回った場合ストラテジーに何らかの変化があったと考えるのですが、最小でも0.3程度で、まったく問題ありません。実は、p値はかなり敏感な指標で、ここまで安定しているストラテジーは珍しいといえます。因みに上記のグラフでは、参考値として各時点の累積損益を赤ラインで表示しています。

ストラテジーの基本スペック

その他にストラテジーの変化を見る基準としては、トレードの頻度、ストップ注文や利益確定の値と発生確率、勝率があります。これらの数値は、ストラテジーの基本設計で決まってきますので、それらが偶然性では説明できないような大きな変化があった場合は、ある意味別のストラテジーに変わっている可能性が高いのです。つまり、その変化以前のデータは、そのストラテジーを検証するためのものとして利用できないということです。

以下に、毎回のトレード成績を示します。このグラフの縦軸は一回のトレードで得られた損益、横軸は時間です。

 QuickShift EURJPY グラフ2
<QuickShift EURJPY のトレード成績>

ブルーの線と左の縦軸が個々のトレードで得られた損益を示します。トレード頻度は少ないタイプのストラテジーですが、頻度は安定しており、長期的に休止したり、逆に突然頻繁に取引したりする様子はありません。ストップ注文も300pips以内で実行される様子に変化は認められません。

グリーンの線は、勝率(過去20回の移動平均)を示していますが、これも安定しておおよそ50%を維持しています。ストラテジーの変調は、勝率の変化として認められることが多いのですが、その傾向は過去1年間ありませんでした。

最後に、2年間の損益の発生確率のヒストグラムを示します。グリーンの棒グラフが2012年、ブルーが2013年の損益発生確率を示しています。念のため、各損益の発生確率の変化を比較しておくのが目的ですが、それも大きな変化が認められません。

 QuickShift EURJPY グラフ3
<QuickShift EURJPY の損益発生確率>

今回の検証全体を通じての結論として、QuickShift EURJPYは基本設計が非常に安定していることがお分かりいただけたと思います。このあたりが、今回のアワード選考で評価された大きなポイントになっています。

※各用語の意味や、ストラテジー分析の基本的なことは、こちらの記事「山本克二流FX自動売買入門」をご覧ください。

2014年01月06日  | ミラートレーダー  | 記事URL