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ストラテジーアワード2013の受賞ストラテジーについて連載していますが、今回は選考委員特別賞を獲得したMorningBull(EURAUD),EveningBear(EURAUD)について解説します。この2つのストラテジーはペアで使われることを前提としているため、同時受賞していますが、それぞれ特徴的なストラテジーです。そこで、最初に共通して言える概要を述べて、その後別々に細かく分析していきたいと思います。

MorningBull(EURAUD),EveningBear(EURAUD)は、ThirdBrainSA社の開発です。シストレ24では、2013年4月から稼動開始を始めています。同社は、古くからミラートレーダーのストラテジーを提供しており、ThirdBrainFxやSphynxなど基本設計の良いストラテジーを提供していることで知られています。稼動期間が一年に満たないため、データ不足の感はありますが、MorningBull(EURAUD)が約400回,EveningBear(EURAUD)は約1200回と、非常に頻繁にトレードするタイプのストラテジーのため、ある程度データの信頼性はあると考えていいでしょう。(注:この記事で紹介する各データは、集計する時点で若干変わってきますので、おおよその数値とご理解ください。)

昨年1年を通した収益率という面では、MorningBull(EURAUD)が約180%、EveningBear(EURAUD)が130%と、ミラートレーダー(シストレ24)で提供されている他のストラテジーと比べても、十分高い成績を収めています。前回のAznable++でも示した昨年前半と後半の収益率相関を示す図でも、Aznable++やQuickshiftの次に安定した成績を収めています。(下図参照)

MorningBull(EURAUD),EveningBear(EURAUD)
<2013年前半と後半の収益率:散布図>

また、稼動開始から今年1月末までの累積損益の推移を下図に示します。それぞれ2,000pips弱のドローダウンはあるももの、順調に利益を積み重ねていることが分かります。因みに、この2つのストラテジーの通貨ペア違いを調べると、この記事執筆時点(2014年1月)で、ほとんどすべてのストラテジーが稼動以来の通算損益がプラスになっています。通貨ペアが変わっても、一定以上の成績を上げることができるというのは、ストラテジーを選ぶ際のポイントなので、このようなことも、MorningBull(EURAUD),EveningBear(EURAUD)の基本設計の良さを示すデータと考えてもいいと思います。

累積損益グラフ
<MorningBull(EURAUD),EveningBear(EURAUD)の累積損益(pips)>

また、詳しくは次回以降に解説しますが、この2つのストラテジーは、トレードロジックや勝率、取引頻度も大きく異なるため、並行して利用することで、有効なリスク分散ができるだろうことが予測されます。


次回は、EveningBear(EURAUD)の分析から、徐々に詳細な考察をしていくつもりです。


2014年01月27日  | ミラートレーダー  | 記事URL