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今回は、ポートフォリオ作りに関する連載の最終回になります。ここで再度、ポートフォリオ作りの手順を確認すると以下のようになります。

1)自分のリスク許容度を知る
2)勝てそうなストラテジーを選ぶ
3)各ストラテジーのリスクを知る
4)リスク許容度に合ったストラテジーの組み合せを作る

ここまでの解説で、1~2)が終わっていますので、本日は3)と4)に進みます。


3.各ストラテジーのリスクを知る

さて、ここまでで選んだ10個程度のストラテジーそれぞれのリスクを予測してみます。ここでいうリスクは、そのストラテジーを利用した場合、最悪どの程度の損失を被る可能性があるかという数字です。

この数字を、私は潜在的最大ドローダウンと言っていますが、ここではその精密な計算方法は、一旦おいておいて、簡易的な計算方法としては、先ほど話題にした推奨証拠金の列の数字を1.5倍すれば大よそ間違いないと思います。

たとえば、あるストラテジーの1Kでの推奨証拠金が1万円だったら、1.5万円程度のドローダウンを覚悟すればよい、という読み方ができるわけです。

シストレ.COMのストラテジーランキングでは、取引ロットを入力すると「必要証拠金」が自動計算されます。複雑な、計算をしないで、ストラテジーのリスクを知るには、便利な機能です。

シストレ.COM取引ロットの設定
<シストレ.COM 必要証拠金の自動計算>

4.リスク許容度に合ったストラテジーの組み合せを作る

ここまでの解説で、すでに、候補のストラテジーとそのストラテジーのリスク額が分かっています。ここでは例として10万円のリスク許容度の投資家が、口座に30万円振り込んでトレードを始めたと仮定して、お話をすすめましょう。

つまり、候補になっているストラテジーの上位から、リスク額を足していって、10万円を超えない範囲で、組み合わせればいいわけです。上位の方法で、組み合わせていくと、大よそ6個程度のストラテジーを組み合わせたポートフォリオが完成するはずです。

ここまでくると、ストラテジー候補を選ぶ際に、推奨証拠金の大きなストラテジーを外した理由がお分かりになると思います。一つで大きなリスクのあるストラテジーを使ってしまうと、ポートフォリオを構成する際に、ストラテジーの種類が減ってしまうからです。投資の基本はリスク分散ですから、特定のストラテジーに偏らないで、多くのストラテジーを組み合わせることで、様々な局面にポートフォリオ全体として対応できるようになり、投資の安全性を高めることにつながります。

さて、ここまで行ってきたポートフォリオの作り方を、振り返ると、多数のストラテジーの組み合わせでポートフォリオができあがっています。しかも、それぞれのストラテジーが最大負けた場合のリスクが評価されており、その合計が自己のリスク許容度を超えない範囲になっているわけです。

このようなしっかりしたリスク管理をおこなっているポートフォリオでトレードを続けることが大切です。そうすれば、良い時には利益を積み上げ、悪い時は確かに損もしますが、それでも、証拠金が足りなくなって強制ロスカットの憂き目にあったり、損失額の大きさに憂鬱になったりすることなく、淡々と自動売買の成り行きを見つめて、次のチャンスをものにすることができるようになります。

※ より本格的なポートフォリオの作り方については拙著に、書いていますので、そちらもご参考にしてください。

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