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前回に引き続き、シストレ.comの「ストラテジーランキング」を利用したポートフォリオの作り方についてお話します。その前に、ご自分のリスク許容度について結論を出されたでしょうか?もう一度確認してから、以下の解説に進んでください。ただし、リスク許容度を知るのは、初心者には難しいかもしれません。本当のリスク許容度を理解するには、やはり実戦経験が必要だからです。ですから、初心者の方は、とりあえず一旦仮説として決めて、ここから先を読み進めるのも一つの手です。


2.勝てそうなストラテジーを選ぶ

さて今回は、前述した以下4ステップの2つ目、「勝てそうなストラテジーを選ぶ」について解説します。

1)自分のリスク許容度を知る
2)勝てそうなストラテジーを選ぶ
3)各ストラテジーのリスクを知る
4)リスク許容度に合ったストラテジーの組み合せを作る

ここまでは、リスク許容度を自分自身の心に聞く作業でしたが、ここからはデータの分析が主になりますので、それを効率化するためにツールが必要です。ここでは、この連載の表題となっているシストレ.comの「ストラテジーランキング」をツールとして利用しますので、その画面を示します。


PLANEX TRADE.COM「ストラテジーランキングTOP20」
PLANEX TRADE.COM「ストラテジーランキングTOP20」より

本来、良いストラテジーを選ぶためには、多くの分析手法があり、その研究が私の専門分野ですが、それは著書や、他のブログ記事を参考にしていただくとして、ここでは単純にランキングの高いストラテジーを利用することにします。ただし、単純にトップ10までを選ぶのではなく、データ期間と最低証拠金に着目して候補を絞ります。

最終段階では、更に絞り込むので、ここでは5~10個くらいの候補を決めるのが良いでしょう。

まず最初にデータ期間ですが、あまり短期的な収益率はデータとして信頼性がありません。いわゆる、まぐれ当たりがあるからです。しかし、そうかといって、あまり長期的なデータの場合、そのストラテジーが機能したのは過去のことで、現在の市場にはマッチしないようなこともあり得ます。私が過去のデータを見ている限り、ミラートレーダーのストラレジーは、3~6カ月のデータが有効なことが多いと言えます。

シストレ.comのストラテジーランキングでは、1カ月、3カ月、6カ月、12カ月が選べるようになっていますので、3カ月と6カ月の結果を見比べて、その両方で上位にランキングされているものを選ぶのも一つの手です。

もう一つ注目すべきなのが、推奨証拠金の列です。、1Kでの試算で、多くのものが1万円前後になっていると思いますが、これが2万円以上のものは、今回は候補から外します。そういうストラテジーが、悪いわけではないのですが、今回は10万円くらいの比較的少ないリスク許容度を想定して、ポートフォリオを作るつもりなので、それにはマッチしません。その理由は、これからの解説を読む中で、徐々に分かっていただけると思います。