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※ この記事は2013年3月11日現在のサービス内容を元に書いています。

セントラルミラートレーダーについての第2回として、今回は1000通貨単位で投資できることの、もう一つの大きなメリットについてお話します。


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1000通貨(1Kロット)単位の設定ができるということは、本格的なポートフォリオ理論に基づいて、精密なポートフォリオ(組み込み比率)の設定が可能になるということでもあります。

ポートフォリオ理論というのは、複数の売買システム(ストラテジー)を組み合わせて、最小のリスクで最大のリターン(利益)を得る方法です。そういう意味では、どんな投資家でも同じ目標をもっていますから、過去に多数の優れた研究がなされています。

その中でも特に有名なものが、この分野でノーベル賞をとっているハリー・マーコウィッツ博士の現代ポートフォリオ理論です。拙著『使える売買システム判別法』でも、この理論の実際的な使い方について詳しく解説していますが、従来は数十万円程度の投資額(リスク許容度)では、この理論の実践が困難でした。

例えば、拙著283ページから始まる「最適解の調整」で紹介した例では、1万通貨単位の投資を前提としているので、5万ドルのリスク許容度で44%の組み込み比率を40%に丸めざるを得ません。しかし、1000通貨単位なら、同じリスク許容度でも理論どうりの44%をそのまま設定できます。

つまり、1000通貨単位で組み込み比率が設定できれば、計算した組み込み比率と、実際に設定できる組み込み比率の差(丸め)を、1万通貨の取引に比べて小さくできるということです。結果として、理論と現実が近くなり、より有利な投資ができます。

ここで例えば、3,500ドルの投資額に対して1000通貨単位を使うと、7分割可能ですから14%刻みで組み込み比率をコントロールできます。皆さんが、実際に利用するシステムのリスク額は、もう少し小さなものが多いはずなので、更に細かく刻めると思います。

このようなことから、1000通貨単位の投資ができるFX会社を選べば、リスク許容度20~30万円くらいでも、なんとかギリギリ現代ポートフォリオに基づいた精密な分散投資ができるというわけです。




※ 現代ポートフォリオ理論の補足説明は、以下のページにまとめてあります。ご興味のあるかたはこちらもご参考にしてください。