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【質問】

『使える売買システム判別法』などで紹介されている相関係数は、ある程度のサンプル数がないと、信頼性がないと思います。

シストレの検証に利用するには、どのくらいのサンプル数を集める必要があるとお考えでしょうか?


【回答】

相関分析のような統計学の手法をトレードに利用する際、サンプル数が多いほど、確かな情報が読み取れるのは当然のことですが、もっと重要なことは、できる限り少ないサンプル数で判断することです。

時間をかけてじっくり情報を集めている間に、(機会損失も含めて)損失が膨らんでしまうからです。トレーダーが直接手をくださない自動売買では、特に早め早めの対応が大切です。

そこで、相関係数が信頼できる最少のサンプル数を知ることが重要になってきます。このサンプル数は、相関係数の値によって変わってきます。簡単に言うと、相関係数が大きければ、少ないサンプルでも信頼性のある判断ができ、相関係数が少ない微妙な数値の時は、多くのサンプルが無いと判断できません。

本題に入りますが、相関係数が統計学的にどのくらい確からしいか(根拠がある)ということを調べるには、t検定を利用するのが一般的です。

少々複雑な計算を要するので、ここではもっと簡易的な方法をご紹介します。(t検定について、詳しく知りたければ、「相関の有意性検定」というキーワードで、ネットで検索してみると良いでしょう。)

計算方法は、エクセルの計算式で言うと
=SQRT(4/(N+2))
となりますが、このNの部分にサンプル数を入れてみてください。

そして、この値より相関係数の方が大きければ、その相関係数は統計学的にある程度の根拠があると考えられます。

たとえば、30サンプルで計算すると0.35になりますね。つまり、その30サンプルから得た相関係数が0.35より大きな数値、例えば0.39などであれば、トレードの判断材料として利用できそうだということになります。


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2012年06月07日  | 統計学の分析手法  | 記事URL