FX自動売買システムが、あなたの代わりに24時間不眠不休でプロ並みのトレードをやってくれる!山本克二
各社自動販売ツール徹底比較 各FX会社とのタイアップ 当サイト限定キャンペーン

今月のおすすめ

シストレ24
ミラートレーダー国内最大手
最大10,000円キャッシュバック中!

関連記事へ

セントラルミラートレーダー
おすすめポートフォリオを参考に、MTP機能でポートフォリオの一括登録も簡単。

関連記事へ

FX自動売買としては希少な、ミラートレーダー以外の選択型プラットフォーム。

エコトレFX
通貨と取引量に応じて最大60万円キャッシュバック

関連記事へ

【質問】
それまで右肩上がりで利益を出していたストラテジーをポートフォリオに入れて運用し始めたら、途端にドローダウンを始めました。この場合、しばらく我慢すべきでしょうか?それとも、ポートフォリオから落とすべきでしょうか?

【回答】
システムトレードの経験の長い方は、経験済みのことだと思いますが、システムのパフォーマンスというのは良い時と、悪い時が波のようにやってきます。

利益を出している時は良いのですが、ドローダウンが始まると誰でも嫌な気持になるものですが、しかし、ここで冷静にドローダウンが起こる理由を分析する必要があります。

ドローダウンの原因は大きく分けて、二つに分類されます。一つは、システムの寿命が来ている場合ですが、もう一つは、たまたま負けが込んでいる、つまり偶然の場合です。

前者の寿命というのは、システムトレードをする場合には、必ず意識していなければならないことです。私はこれを「システムの変調」と言っています。どれほど良いシステムでも、永遠に利益を出し続けるものはありませんので、常に注意して使うことが大切です。そして、変調を発見したら、できる限り早く自分のポートフォリオから落とします。

もう一つの場合、偶然に負けが込んでいる状態ですが、この場合はシステムを落とさずに耐えるべきです。元々システムトレードは毎回利益を出すことを目的としていないことは、以前書いたとうりです。

つまり、利益と損失を繰り返しながら、最終的にプラスを継続するイメージで進めることが必要なわけですから、その過程で被るドローダウンに耐えられずに、トレードを止めるのは問題です。本来なら一時的な損失を、その場で確定させてしまうことになるからです。さらに、その後に訪れる利益のチャンスを自ら捨てることにもなってしまいます。

それでは、一時的なドローダウンとシステムの変調をどのように見分けるのでしょうか。

その方法について、拙著ではいくつかのアイデアを書いています。ここではその基本的な考え方だけ述べると「数学的に偶然に損益がばらつく範囲を予測して、その範囲を超えた場合、システムに変調があったと考える」ということです。

数字で考えると、どのデータを監視していなければならないかや、その値がいくつになったらポートフォリオを落とすかが、ハッキリします。その結果として、その場の感情や思いつきでブレない判断ができるようになります。


FX自動売買「よくある質問」の目次へ

2012年06月05日  | 運用テクニックなど  | 記事URL