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【質問】
システムを使い始めた後にT検定で0.05を下回った場合、悪い方向ばかりでなく、良い方に変調したと考えられることがあると思います。その場合は、そのシステムを使い続けるべきでしょうか?


【回答】
結論から言うと、私の場合は、良い方向に変わって(いるように見えて)も、システムを落とすのが基本です。

また、非常に好成績の場合は、疑いながらも、せっかく利益を積んでいるので、そのままトレードを継続して、もし変調発見時点の資金までドローダウンしたら、そこでシステムを落とす、という手もあります。
 
「基本的にシステムを落とす」理由は、T検定が0.05を下回った場合は、「システム」に変化があった、つまり別物になったと考えるからです。(この場合の「システム」は、トレーディングシステムとマーケットを合わせたブラックボックス全体を差しています。)

つまり、システムが別物になったのだから、過去データが当てにならなくなったということですね。過去データを元にこのシステムの採用を決定したのですから、その時点で過去データが当てにならなくなったということは、採用の根拠が無くなったと考えられるわけです。

経験的にも、一時的に良くなったように見えても、その後大きなドローダウンを発生する場合が多々あります。私は本の中で、システム分析には安定期間のデータを利用すべきということを言っています。

それについては、以下のブログ記事もご参考にしてください。
 http://www.k22fx.com/2011/05/post-58.html


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2012年03月25日  | 運用テクニックなど  | 記事URL