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セブンインベスターズのミラートレーダー のデモコンテスト(第2回)が始まります。

開催期間: 2011年12月5日(月)AM7:00~2012年3月3日(土)AM6:59

今年10月の前回コンテストでは、ミラートレーダー公式コミュニティーで情報交換する参加者もいて、盛り上がっていました。今回は賞品も増えて、認知度も上がっているので、参加者は更に増えると思います。

3か月間というコンテスト期間も良いと思います(※1)。短期間では偶然の要素が大きく、ビギナーズラックのような現象があり得るからです。トレーダーの技術の差が明らかになりやすいという意味で、コンテストの成り行きが楽しみです。

あくまで仮想マネーのゲーム、しかも参加費無料なので、初心者も練習のつもりで参加してみてはいかがでしょうか?


※1 上記で、3ヵ月のコンテスト期間について言及していますが、その理由についてもう少し詳しくご説明します。


1)相関係数から言えること

直感的にも、短い期間のトレード結果では運の要素が大きく、実力のあるストラテジーは、時間を追って利益を出していくことは分かると思います。それが実際にどのくらい期間が必要なのかを、根拠を持って割り出すには、何らかの数学的な方法が必要になります。
そのために、私がよく使っているのが相関性の検証です。過去のどのくらいの期間のトレード結果と、その後のどのくらいのトレード期間に関連性が認められるかを分析する手法です。過去にミラートレーダーのデータを利用してやった分析では、過去3ヵ月と、その後の3ヵ月の相関性が高いことが多くありました。ミラートレーダー以外のFX自動売買を含めても、経験的に、この期間は大よそ3~6カ月が多いと言えます。

逆に言うと、ある程度見る目があって良いストラテジーを選んだとしても、3ヵ月以内のコンテスト期間では、その実力を発揮できない可能性が高いわけです。


2)モンテカルロシミュレーションから言えること

上記の相関性の分析は、多くのストラテジーの平均的な性能をみるような手法ですが、個々のストラテジーについて、同様な目的の検証をすることも可能です。その代表的な手法がモンテカルロシミュレーションです。下図は、この手法であるストラレジーが10回、20回、30回とトレードした時の損益の予測を示しています。横軸のN=の後の数がトレード回数、縦軸がその時点の損益予測値です。

損益のモンテカルロシミュレーション
<シストレのモンテカルロシミュレーション(例)>

この図では、その損益の発生確率を色分けしていますが、これは中心付近の発生確率が高く、その周辺に行けばいくほど確率が減るということを示しています。つまり、今後の損益の予測をした場合、一番外枠までの広い範囲に90%の確率で入るだろうということです。

ここで、10回トレードの場合、90%信頼度の範囲はマイナスにかかっています。つまり、良いストラテジーでも10回程度のトレードでは、損失を出す可能性が十分にあるということです。ここで、この帯の下限値が徐々に右上がりになっているところが注目点です。この下限値が、20回目のトレードまでは、ほぼゼロになっており、更に30回目では、プラスになっています。つまり、30回程度のトレードをすれば、実力を発揮できるという言い方ができるわけです。

以上のように、それぞれのストラテジーの特性によって、本来の性能が発揮できるまでの期間が違います。ここでは、非常に大雑把な言い方ですが、一般的なストラテジーでは3カ月で20回以上のトレードをすることが多いので、一般論としては、3ヵ月を実力の現れる最短の時間と考えることができると思います。