FAQ:EA業者の公開データと実取引の乖離があるのはなぜ？

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FAQ:EA業者の公開データと実取引の乖離があるのはなぜ？

2011・10・01

【質問】
業者からEAを購入して自動売買をしていますが、その業者が公表しているフォワードテストの結果と、自分が実際に行ったトレード結果が異なるのはなぜでしょうか？

【回答】
様々な原因が考えられますが、一般的に多いのはFX会社の違いやトレードの僅かな時間差により、執行レートが個々の売買毎に違うのが原因です。このような問題はFXの構造上しかたのないことです。更に言うと、例えば二人のトレーダーが同じFX会社、同じEAを利用していても、ネットワークやPCの処理による時間差を完全に無くすことはできませんから、（特にボラティリティの高い市場環境の時に）レートが予め設定しているスリッページを超えるほど大きなものであれば、一方はエントリーして、一方はエントリーしないという大きな差を生むことすらあるわけです。

MT4など多くの開発型システムトレードツールでは、スリッページの設定ができるので、意識的に多少のレートの差は許容してエントリーすることを優先するのか、レートを重視してそれ以上にスリップした場合にはあえてエントリーしないのかを選ぶことができます。

ミラートレーダーなど、システムを選ぶだけの選択型トレードツールを利用しているユーザーには、そのような事情が分かり難くいため、公表されているフォワードテストと自分の実トレードの結果が食い違う点に気づいて、不安に感じる人もいます。

そのようなレートのスリップはランダムに発生するので、悪いときばかりでなく、有利な結果になることもあります。したがって、ある程度気にしないことも必要なのですが、やはり売買したいタイミングに、売買したいレートで取引できるのが理想です。

その理想に近づけるためには、ユーザーが利用しているトレードツールを、より流動性の高い市場に、より高速な通信手段で繋ぐことが重要です。そのための手段がブリッジと呼ばれるものです。したがって優秀なブリッジを持っているFX会社ほど、上記のような問題が小さいということが言えます。

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