FAQ:現代ポートフォリオ理論の注意事項：ソルバーの設定法

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FAQ:現代ポートフォリオ理論の注意事項：ソルバーの設定法

2011・10・01

ここでは、ソルバーの設定値について解説します。

拙著では、エクセルのソルバーを利用して、ポートフォリオの最適解を導く方法を解説していますが、「実際に自分の利用しているシステムでソルバーを利用してみたが、予想の値に収束しない。」という質問がよくあります。

このケースで一番多いのが、リスク額（図表８．７であれば$E$4セル）が大きすぎる場合です。例えば、３つのシステムのリスクが１０００，２０００，３０００となっているのに、５０００と設定されていると、おかしな計算結果になります。リスク合計だから、個々のシステムリスクよりは多くなるだろうとイメージして、合計をそれ以上の値にしているようなのですが、それは誤りです。

ポートフォリオ理論は、それぞれの組み込み比率を変化させて、同じ投資額に対するリスクを小さくする（＋リターンを増やす）のが目的なのですから、個々のシステムリスクより低い値を設定する必要があります。

様々なポートフォリオを試す中で分かってくるはずですが、最初の内は、ご自分で図表８．５のように、縦軸がリターン、横軸がリスクの図を書いて、その中に実際のシステムの値をプロットしてみるとイメージがつかみやすいと思います。このようにして、効率的フロンティアがおおよそどのような値かが予測できれば、それに沿った値を設定できるので、間違うこともなくなります。また、そこから大きく外れた解が示された場合には、どこかに誤りがあることも発見しやすくなるでしょう。

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