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ここでは参考文献についてお話します。

現代ポートフォリオ理論(MPT)の勉強をもっと深くしてみたいが、良い入門書はないか? という方には、私は根岸康夫著『現代ポートフォリオ理論講義』をお勧めしています。

「日本一わかりやすいMPT」と謳っているように、本来難解なPMTを図とグラフで懇切丁寧に解説してます。数式も非常に平易なものだけを扱っているので、この手の本としては、破格に読みやすいものになっていると思います。

拙著では、分散投資と効率的フロンティアを中心に説いていますが、MPTの他の理論、例えば資本資産価格モデル(CAPM)、アルファ、ベータ、なども丁寧に解説されているので、投資の数学的分析に興味のある方には、参考になるでしょう。

ただし、一つ気をつけていただきたい事として、リスクの値に標準偏差を使っている点があります。PMTでは一般的な考え方ですが、拙著を先に読まれた方は、リスクは最大ドローダウン(DD)と覚えていると思います。

実は、このリスクは最大DDとするのは、拙著独自の考え方です。実践的なマネーマネジメントでは、標準偏差では、危険率が大き過ぎるために、あえて最大DDをリスクとした上で、MPTの理論を応用しています。



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