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ここでは、相関係数の考え方について解説します。『使える売買システム判別法』のP267~は「相関係数」を0という前提で、書いています。このあたりの事情について、拙著では詳しく説明せずに、ただ結論だけ「0を前提にする」と書いているので、不安になる読者の方が多く、質問が多いところです。

「実際には0ではないはずなので、相関係数を求めて、それを加味して計算すれば、もっと正確なポートフォリオが計算できるのでは?」と考える方が多いのですが、実はそうではありません。

ここで言いたいことは、「0と設定した理論上のこと」を解説しているのではなく、「0と設定する方が実践的」ということです。

実は、正確にシステムの相関を見る良い方法はありません。あえて相関係数を求めるなら、1日とか1時間のような期間損益をエクセルに並べて、相関係数を計算する方法もありますが、データ処理が複雑な割には、あまり正確なことが分かりません。設定した期間の中で、データが丸められてしまうためです。

それでは、相関係数は計れないのかというと、そうでもありません。組み込まれているロジック(売買ルール)が違えば、実用上は相関係数がほぼ0と仮定しても、大きく間違いがないことも分かっています。

そのため、拙著では、
・相関性の低い(無い)ものを選び
・その上で、係数は0として分析
すれば、実用上問題のないポートフォリオが組めると書いているわけです。

相関係数の低いシステムを選ぶ方法としては、短期(一回一回)のトレードデータを見比べて、エントリー(仕掛け)やクローズ(手仕舞い)のロジックが違うものを使うのが基本です。また、同じシステムで通貨違いというのは、できるだけ避けた方が良いでしょう。通貨は連動して大きな値動きをすることがあるからです。

勝率の高いものと、低いものの組み合わせなども有効です。勝率というのは、組み込まれているロジック(売買ルール)の違いで決まります。つまり、勝率が違うシステムは、相関性も低いと考えられるわけです。



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