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現代ポートフォリオ理論を使う上での、リスク額(最大ドローダウンの予測)について、拙著の他の部分では、リスク額の算定に危険率を1%としていますが、現代ポートフォリオ理論の計算に利用する場合は、それでは危険率が大きすぎます。100万分の1(0.0001%)程度で計算する必要があります。

拙著の他の部分で危険率1%を使っている理由は、3つ以上のシステムを並行して利用することを前提にしています。つまり、3つのシステムが同時に最大DDを発生する確立は、1%x1%x1%=0.0001%になると考えられます。したがって、3つのシステムのリスク額の合計を上回る最大DDが発生する確率は十分に低いと考えられるわけです。その結果として、資金管理上安全なボトムラインが確保できるわけです。

しかし、現代ポートフォリオ理論では、利用するリスクはそのままポートフォリオ全体のリスク額として計算結果に反映されるため、最初から危険率を0.0001%にして計算しておかないと、最大DDの予測を誤る可能性があります。

そこで、拙著261ページ最終行に、上記のことを説明したのですが、ほんの1~2行であまりに簡単に書いてあるので、見逃してしまう場合があるようです。どうぞご注意ください。


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