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【質問】
ミラートレーダーの「ストラテジーを追加する」「アドバンス」メニュー にある「ストップ」を、自分で設定することで、リスクをコントロール(小さく)しても良いのでしょうか?

【回答】
最近追加された機能なので、max positionsと同様に、この件についての質問は多いです。

システムトレードでは、ストップ注文をエントリーの際に自動的に設定するのが定石になっていますが、その設定はなかなか難しいです。

小さい値の方がリスクが少なくて良いというものではありません。その場合は、僅かなレートの変化で簡単に損切りしてしまって、損ばかりすることがあるからです。それでは、大きな値が良いかというとそうでもなく、ご存知のように最大ドローダウンが大きくなってしまいます。

そこで、その値の最適値を求めるのが、システム開発者の腕の見せ所になっています。(システムを開発する際の「最適化」と言うステップで行います。)

結論として、システム開発のプロが長年の試行錯誤の結果行き着いたストップ注文の値を、初心者が変えてしまうのは、あまりお勧めできません。そのシステム本来の能力が発揮できなくなる可能性が高いからです。

※ もし、どうしても自分なりに設定して自動売買したいのであれば、その場合、ストラテジーカードのデータはあてになりませんから、その設定でデモトレードをして、自分自身で得たデータを使って性能を分析してみる必要があります。ある程度スキルのあるシステムトレーダーや、将来自分自身でシステムを開発してみたいという方なら、そういう実験をしてみるのも面白いかもしれません。

拙著で紹介している考え方では、あくまで「勝てるシステム」を選んだ上で、リスク(最大ドローダウン)の計算をするという順番です。設定値を変えた場合は、その「勝てるシステム」という前提が崩れることを忘れないでください。それを確かめるためには、※のような方法で、再度システムの有効性を確認する必要があります。

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2011年10月01日  | 運用テクニックなど  | 記事URL