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【質問】
勝率の変化による変調検出で利用しているニ項分布はn回の独立した試行が前提だと思います。しかし、トレンドフォローのシステムなどでは、市場環境によっては連勝、連敗が多く発生するような気がします。そのようなタイプのシステムでは、独立試行を前提として考えることに問題はないのでしょうか?


【回答】
システムトレードの結果を「独立試行」と考えるべきか否かという問題ですが、シストレの教科書に出てくるようなごく単純なシステムであれば、私も、「連勝、連敗が多く発生するような気がします。」に同感です。

ただし、プロが作ったシステムではそう易々と連敗しないように、より複雑なロジックを組みますから、必ずしもそうはなりません。
また、独立ではないと考えて、勝率の変化に合わせて判断基準を変えていくと、結局裁量の要素が入り込むスキができてしまいます。
それならばいっそ、複雑なロジックとランダムな為替レートの動きの結果としての損益パターンは、毎回独立であると仮定してみた方が実用的な場合が多いのです。

トレードを統計学を利用して分析・予測するためには、現実の事柄を一旦数学的に表せる形に「当てはめる」ことが必要ですが、この過程で、どうしても誤差がでます。もちろん、できる限り無理な「当てはめ」をしない、つまり現実に近い数学的仮定をすることが重要ですが、分析や予測ができることの代償として、ある程度の誤差を許容することも同時に重要なのです。


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2011年10月01日  | 統計学の分析手法  | 記事URL