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【質問】
 『使える売買システム判別法』P267~では「相関係数」が0という前提で記載されていますが、実際にシステムを組む場合には0にならないと思います。2つのシステムの相関を調べる方法を教えてください?
 
【回答】
このあたりについて拙著では詳しく説明せずに、結論だけ「0を前提にする」と書いているので、不安になる読者の方が多く、質問も多いところです。

ここで言いたいことは、「0と設定した理論上のこと」を解説しているのではなく、「0と設定する方が実践的」ということです。

実は、正確にシステムの相関を見る良い方法はありません。あえて相関係数を求めるなら、1日とか1時間のような期間損益をエクセルに並べて、相関係数を取る方法もありますが、データ処理が複雑な割には、あまり正確なことが分かりません。設定した期間の中で、データが丸められてしまうためです。

それでは、相関係数は計れないのかというと、そうでもありません。組み込まれているロジック(売買ルール)が違えば、実用上は相関係数がほぼ0と仮定しても、大きく間違いがないことも分かっています。

そのため、拙著では、
・相関性の低い(無い)ものを選び
・その上で、係数は0として分析
すれば、実用上問題のないポートフォリオが組めると書いているわけです。

相関係数の低いシステムを選ぶ方法については、
以下のメルマガ記事もご参考にしてください。
http://archive.mag2.com/0001170590/20110708150000000.html

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2011年10月01日  | 統計学の分析手法  | 記事URL