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【質問】
ご著書にポートフォリオに組み込むシステムは相関性が低いものを選んだほうが良いとありましたが、システムの相関性はどう判断すればいいでしょうか?

【回答】
例えば1日とか1時間のような期間損益をエクセルに並べて、相関係数を取る方法もありますが、操作が複雑な割には、あまり正確なことが分かりません。設定した期間の中で、データが丸められてしまうためです。

そのため、短期(一回一回)のトレードデータを見比べて、エントリー(仕掛け)やクローズ(手仕舞い)のロジックが違うものを使い、その上で相関係数は0としてポートフォリオを組み立てれば、多くの場合問題ありません。

また、同じシステムで通貨違いというのは、できるだけ避けた方が良いでしょう。通貨は連動して大きな値動きをすることがあるからです。

勝率の高いものと、低いものの組み合わせなども有効です。勝率というのは、組み込まれているロジック(売買ルール)の違いで決まるからです。


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2011年10月01日  | 統計学の分析手法  | 記事URL