FAQ:短期と長期のどちらの損益でシステムを判別するべきでしょうか？

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FAQ:短期と長期のどちらの損益でシステムを判別するべきでしょうか？

2011・07・01

【質問】
３ヶ月程度の短期で見ると成績が良くても、そのシステムが登録されてからの長期（例えば２年）の通算損益を見るとマイナスになっているものがあります。このようなものは、利用する価値のあるシステムと考えていいでしょうか？

【回答】
例えばミラートレーダーのユーザーが、損益でシステムの能力を見る時は、あまり長期より過去３～６ヶ月の方があてになります。その根拠は、拙著『FX自動売買・ガチンコ投資必勝技』の中で、相関係数という指標を利用して示しています。

ただし、どれほど良い指標でも、それだけで選ぶのは危険です。これも拙著で強調している点ですが、システム分析の各手法はあくまで一つのフィルタと考える必要があります。できる限り多くのフィルタを使って絞り込むことで、それぞれの手法の欠点を補えるからです。

損益というのは直感的に分かりやすいため、システム分析によく利用される指標ですが、拙著の分析でも分かるように、あまり正確なものではありません。

その他に重要な注意点を２つ付け加えておきたいと思います。

注意点１）
３～６ヶ月というのは、損益を見るときのパラメーターですから、他のフィルターでは別のパラメーターを使う必要があります、例えばＰＦを見るときはトレード回数だったり、長期の安定性を見るときは期間を１２ヶ月や６ヶ月以上の実績を規定するなどです。単に３ヶ月のデータだけ見ればいいと言っているのではなく、損益で判断する場合はそうだということです。

注意点２）データの安定性にも注意が必要です。調整期のデータはあてになりませんので、その間は分析するデータからはずさないと、判断を誤ることになります。そのことについては、以下のブログ記事もご参考にしてください。

「FAQ:システム分析に利用するデータの「安定」を判別する基準は？」

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